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内点法属于约束优化算法。约束优化算法的基本思想是:通过引入效用函数的方法将约束优化问题转换成无约束问题,再利用优化迭代过程不断地更新效用函数,以使得算法收敛。 内点法(罚函数法的一种)的主要思想是:在可行域的边界筑起一道很高的“围墙”,当迭代点靠近边界时,目标函数徒然增大,以示惩罚,阻止迭代点穿越边界,这...
首先呢,要将问题转化为标准形: 可以用如下方法: 下面是一个实例: 首先转化为标准形: 5. Mosek和scipy中的HSD法 对标准形进行一定转化,使用KKT条件将目标函数转为约束条件。KKT条件3个方程分别是:原问题可行、对偶问题可行、互补剩余。使用牛顿法求解非线性方程组的方法(和上面的牛顿法原理并不一样),并且对互补...