价差交易,又叫套利交易,套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发生变化而获利的交易行为。 价差交易的种类 跨期套利:五月份的螺纹钢期货和十月份的螺纹钢期货...
1. 充分的市场研究:在进行价差交易之前,必须对所涉及的金融工具和市场有深入的了解。包括其历史价格走势、影响价格的因素以及市场的流动性等。 2. 设定合理的止损和止盈:止损是为了限制潜在的损失,当价差走势与预期相反达到一定程度时,及时平仓离场。止盈则是在达到预期利润目标时及时锁定收益。 3. 控制仓位:避免过度...
首先是市场风险。尽管价差交易相对单一合约交易风险有所分散,但市场的不确定性仍可能导致价差走势与预期相反。 其次是流动性风险。某些价差组合可能交易不活跃,导致在需要平仓时难以找到合适的对手方,从而影响交易的顺利进行。 再者是基差风险。基差的变化可能对价差交易产生不利影响。如果对基差的判断出现偏差,可能导致交...
在期货市场中,价差交易是一种常见的策略,它涉及同时买入和卖出两种不同的期货合约,以利用它们之间的价格差异。这种交易方式的核心在于识别和利用市场中的价格不一致性,从而在不承担单一合约方向性风险的情况下获取收益。 价差交易通常分为两种主要类型:跨期价差和跨商品价差。跨期价差是指在同一商品的不同交割月份之间...
3. 跨市场价差交易:基于不同交易市场中相同或类似金融工具的价格差异来开展交易。 价差交易的风险控制方法 虽然价差交易具有盈利的可能性,但也伴随着一定的风险。以下是一些常见的风险控制方法: 1. 设定止损和止盈:在进行价差交易之前,明确设定止损和止盈的价位。当价格达到止损位时,及时平仓以限制损失;当达到止盈位...
除了执行价格K不同其他条件均相同的两个或多个同种期权构造的交易策略,主要介绍牛市价差、熊市价差、蝶式价差策略与盒式价差。 一、牛市价差组合(bull spread)——买低卖高 1.看涨期权构造牛市价差组合。该策略持有一个较低执行价格的欧式看涨期权多头头寸,同时持有一个较高执行价格的欧式看涨期权空头头寸,这两个期...
(1)跨期限价差 (2)跨商品价差 (3)跨市场价差 后面的内容将重点介绍跨期限价差交易、辅助性介绍跨商品价差交易以及价差交易和分析的分析方法和注意点。 二、价差交易法——跨期限价差 跨期限价差是最常见的价差类型,买入M月A合约同时卖出N月B合约的交易方式;比如买入FG2109同时卖出FG2201;或者卖出SA2109同时买入SA...
一、价差交易是什么意思?这指的是在不同市场，利用产品的价差，通过买卖获得收益的一种交易方式。全球有...
所以，很多人看到豆棕价差倒挂之后，就开始不假思索地去做豆棕价差的回归，然后亏得怀疑人生。原因何在？就在于他们做豆棕价差回归的逻辑不是本质，在下面的内容中，我会介绍抓住豆棕价差交易的本质。油脂基本面 从目前的盘面来看，最强的是棕榈，其次是豆油，最弱的是菜油。原本价格最低的棕榈，现在不仅超过了豆油...
1. 价差交易的基本含义：价差是指同一金融产品或同一市场的不同合约之间的价格差异。这种交易方式主要基于对未来价格差异变化的预测。当交易者预测某种商品或资产的价格差异会缩小或扩大时，他们可以通过买入低价合约并卖出高价合约来获利。2. 价差交易的操作策略：在进行价差交易时，交易者需要选择合适的金融...