“目前，听说部分使用自建估值模型的银行理财子公司已经调整日开型、封闭型理财产品的净值计算方式，对银行二级资本债等投资品种重新采取中债估值、中证估值所提供的估值。”前述银行理财子公司人士告诉记者，但这将造成部分理财产品净值波动“一次性”加大。他指出，除此之外，规范自建估值模型还将对银行理财子的债券交...
“目前,听说部分使用自建估值模型的银行理财子公司已经调整日开型、封闭型理财产品的净值计算方式,对银行二级资本债等投资品种重新采取中债估值、中证估值所提供的估值。”前述银行理财子公司人士告诉记者,但这将造成部分理财产品净值波动“一次性”加大。 他指出,除此之外,规范自建估值模型还将对银行理财子的债券交易...
中证估值包括两个指标,分别是中证纯债指数和中证综合指数。中证纯债指数是以国内市场上发行的纯债券为样本,以市场价值加权的方法计算得出的,旨在反映国内债券市场的整体表现。中证综合指数则是包括纯债指数和混合债指数两部分,具有更广泛的应用范围。 中债估值则是由中国债券信息网发行的,主要用于全国银行间债券市场...
“目前,听说部分使用自建估值模型的银行理财子公司已经调整日开型、封闭型理财产品的净值计算方式,对银行二级资本债等投资品种重新采取中债估值、中证估值所提供的估值。”前述银行理财子公司人士告诉记者,但这将造成部分理财产品净值波动“一次性”加大。 他指出,除此之外,规范自建估值模型还将对银行理财子的债券交易...
两者的估值结果不同，主要是因为节点选取的差异。中债估值使用单调三次Hermite多项插值法连接节点，而中证估值采用的是三阶样条插值法。中债在公开信息中披露了这一方法，而中证在官网上并未明确提及其采用的插值方法，但从相关材料中可以了解到。以2015年8月14日为例，对比中证与中债国债到期收益率...
银行理财子自建估值模型遭遇“规范”：已有机构重新采用中证、中债估值体系 据每经，近日，监管部门向银行理财子公司下发文件，要求不得通过自建估值模型平滑净值波动，应采用中债估值、中证估值等第三方提供的估值标准，并进行自查整改。此举旨在避免银行理财子公司通过自建模型调节产品收益，变相开展“资金池”业务，...
所谓自建估值模型,主要是指银行理财子公司在中债估值、中证估值这两项第三方债券估值方法之外,对其通过信托通道所投资的债券采用一种新型的估值模型。 最初,这个估值模型由会计师事务所北京分所的人士研发,在一家股份制银行理财子公司率先使用并取得平滑产品净值波动一定效果后,不少银行理财子公司纷纷跟进。
中债估值和中证估值优缺点是：1、中债估值缺点：利率上扬时，价格会下跌，对抗通货膨胀的能力差。优点：固定收入，利率高时收入可观。2、中证估值缺点：估值即净值，没想象空间。优点：估值更为合理、甚至低估，且将明显受益于流动性剩余回升所带来的估值弹性。
所谓自建估值模型,主要是指银行理财子公司在中债估值、中证估值这两项第三方债券估值方法之外,对其通过信托通道所投资的债券采用一种新型的估值模型。 最初,这个估值模型由会计师事务所北京分所的人士研发,在一家股份制银行理财子公司率先使用并取得平滑产品净值波动一定效果后,不少银行理财子公司纷纷跟进。
所谓自建估值模型,主要是指银行理财子公司在中债估值、中证估值这两项第三方债券估值方法之外,对其通过信托通道所投资的债券采用一种新型的估值模型。 最初,这个估值模型由会计师事务所北京分所的人士研发,在一家股份制银行理财子公司率先使用并取得平滑产品净值波动一定效果后,不少银行理财子公司纷纷跟进。