业绩指数是一种用于衡量公司业务表现的重要工具。它是通过比较实际业绩与预期目标，来评估公司在某一特定时期内完成任务或达成目标的程度。业绩指数可以体现公司在各个领域的业务运行情况。它主要以一系列具体的数值来衡量公司的表现，为公司内部管理者以及外部投资者提供了一个清晰、量化的视角，用以了解公司的运营状况和发展趋势。具体来说，业绩指数
净值指数业绩指数的计算公式如下: 业绩指数= (当前净值指数初始净值指数) /初始净值指数100%。 其中,当前净值指数是指投资组合在特定时间段结束时的净值指数,初始净值指数是指同一投资组合在时间段开始时的净值指数。通过这个公式,我们可以计算出投资组合在特定时间段内的收益率。 举个例子来说明这个公式的应用。假设某...
从权重占比来看,MSCI全球指数和MSCI发达市场指数主要权重都是美股,超过了60%,虽然MSCI全球指数也有纳入部分其他国家的指数,包括新兴市场,但占比很小,所以,这两个指数应该会比较接近。 其次是,对于新兴市场指数,国家和地区的纳入和剔除相对比较频繁,比如俄罗斯在2022年就被剔除了,这其实是一个风险点,因为有很多资金都...
2024年上半年A股指数表现较为分化，大盘价值风格更具韧性，呈现出“大盘优于小盘，价值优于成长”的特征。据巨潮指数统计，大盘价值上涨13.67%，而大盘成长则下跌6.68%，这也间接反映了当前市场的“防御性”特征。具体来看，行业方面，从申万一级看，截至2024年6月30日，银行、煤炭、公用事业、有色金属等板块涨幅...
事实上，亿道信息最近两年业绩飞速增长与2018年的一起收购有关。招股书显示，2018年7月28日，亿道信息通过以1.25亿元购买亿道控股、石庆等7名原股东所持亿道数码100%股权。2020年，亿道数码息实现净利润1.47亿元，占当亿道信息当期归母净利润的79.46%，接近8成。也就是说，亿道信息靠2018年的一起收购实现了业绩...
波动率方面,统计数据显示,截至2023年6月30日,300价值稳健指数近三年、近十年、基日以来年化波动率分别为15.74%、19.50%和24.19%,同期沪深300指数的年化波动率分别为17.57%、20.81%和25.36%。 历史表现,中证智选300价值稳健策略指数长期业绩更优,基日以来累计收益率505.60%,基日以来年化13.73%(同期沪深300指数累计...
在沪深300诞生之后，它也凭借覆盖面全、规则合理、代表性强等特点，成为了被更多业内人士认可的核心指数和业绩基准。一、指数简介 沪深300，基日2004.12.31，实际由中证指数有限公司在2005.04.08发布，基点1000点。由于横跨两个交易所，在沪市和深市都有代码，分别是000300和399300。指数包含了沪深两市中市值最大...
从比例上，业绩基准中使用中证800指数的基金比例从2017年开始持续增长，2018年占比还在一成以下，2021年占比就接近了1/4；而截至2023年7月31日，在今年发行的主动偏股基金中，有近1/3的产品在业绩基准中列入了中证800指数。类似的趋势也出现在2017年之后出现的FOF产品中。近年来FOF基金使用的业绩基准中，中证800...
尴尬了。原本以获取超额收益为主要目标的指数增强基金，近期却有不少跑输了基准指数。在多位指数基金经理看来，近期市场变化快、波动大，不少指数增强基金没有跟上市场的节奏，基金经理更多关注上市公司的基本面，增强的方向大多不是市场上涨的板块。此外，指数增强基金表现未能超越基准指数的因素还包括基金规模大小、...
完整的富时A50指数50只成分股2023年核心核心财务数据见下图：富时A50指数成分股中，2023年净利润前三名为工商银行、建设银行和农业银行，分别3639.93亿、3326.53亿和2693.56亿。只有牧原股份一家是亏损，亏损42.63亿，同比减少132.14%。而2023年净资产收益率普遍在10%以上，可见富时A50指数成分股财务健康、盈利能力...