本节将介绍连续时间鞅的基本性质,并将离散时间鞅的有界停时定理、上穿不等式、极大不等式和鞅收敛定理推广到连续时间情形. 连续… flyin...发表于随机过程 【随机过程】1.6 随机过程基础——鞅、马氏过程和布朗运动 本节将简单介绍几类基础的随机过程——鞅,马氏过程和布朗运动. 它们是随机过程研究中最重要的几类...
具体地说,上鞅分解定理通过引入一个可测变量,将原始上鞅分解为一个随机演化的鞅和一个预测过程,从而方便了对上鞅性质的研究和分析。 上鞅分解定理的原理基于马尔可夫性,利用了条件期望的特性以及鞅的平均值恒定性。通过将原始上鞅与相关的可测变量进行组合,定理将上鞅分解为一个可预测的部分和一个鞅序列的和。
上鞅 [shàng yàng] 释义 supermartingale 上鞅; 实用场景例句 全部 The convergence with discrete parameter of set - valued supermartingale had been investigated by many scholars. 离散参数集值上鞅的收敛性已有诸多学者研究过. 互联网 行业词典 数学...
闭凸值集值上鞅的收敛定理是指对于一个闭凸值集$S$和一个值上鞅$T$,如果存在一个$x_0\in S$使得$T$在$S$上的收敛点集包含$x_0$,则$T$在$S$上的收敛点集就是$S$本身。 该定理的证明如下: 假设$S$是一个闭凸值集,$T$是一个值上鞅,$x_0\in S$是$T$在$S$上的收敛点集的一个元素。
鞅(上鞅,下鞅)的L_1收敛性 星级: 3 页 集值L^1—极限鞅的集值鞅逼近及其收敛性 星级: 5 页 集值L~1-极限鞅的集值鞅逼近及其收敛性 星级: 5 页 非凸集值上鞅的收敛性 星级: 4 页 树鞅的收敛性 星级: 5 页 连续参数集值上鞅的收敛性 星级: 3 页 鞅差序列的收敛性 星级: 2 页 ...
摘要 本文对作为经典上鞅概念推广的,取值为s维空间中有界闭凸集的上鞅的性质和收敛性进行了讨论,得到了一些结果。 关键词集值上映 / 闭凸值 / 收敛定理 / 上鞅 / 有界闭凸集 被引量 4 收藏 全部来源 求助全文 国家科技图书文献中心 (权威机构) 维普期刊专...
上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ) 方程(BSDE);乎上鞅的上穿不等式;Girsanov定理;Ito公式;Gronwall不 等式 中图分类号:O241.8文献标识码:A文章编 号:0529—6579(2003)05.0001-05 倒向随机微分方程是研究数学金融的一个重要工具,它的理论,观点 和分析方法可以广泛地应用与 有效地解析金融市场中的多类基本问题...
集值上鞅的收敛定理及Riesz分解 摘要: 张文修,高勇 - 《数学学报(中文版)》 被引量: 85发表: 1992年 集值下鞅的收敛性与Riesz分解 假定(X,‖·‖)为可分的Banach空间, X*为其对偶空间, X*可分. 设(Ω,β,P)为完备的概率空间, {βn, n≥1}为βn的上升子σ域族, 且β=Vβn, 首先研究了支撑...
鞅(上鞅,下鞅)的L_1收敛性 杨新建 【期刊名称】《湖南师范大学自然科学学报》 【年(卷),期】1999(22)4 【摘要】讨论一鞅( 上鞅,下鞅) 的L1 收敛性,得到了几个更为简单的充分必要条件. 【总页数】3页(P6-8) 【关键词】鞅;L1收敛性;绝对连续性;上鞅;下鞅 【作者】杨新建 【作者单位】湖南师范...