随机变量X~N(2,4),随机变量Y~N(3,16),且X与Y相互独立,求随机变量Z=X-Y的分布及概率密度函数。谢谢 相关知识点: 试题来源: 解析 两个独立正态分布的和(差)也是正态分布,期望望是两个期望之和(差),方差是两个方差之和,所以 Z=X-Y~N(-1,20)概率密度是exp[-(1/40)(x+1)^2]/sqrt(40π)...
由f(x,y),得知:(X,Y) 是二维正态分布, X与Y独立,X与Y的均值都是0,方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2 所以:Z = X-Y也是正态分布,均值为0,方差为:(σ1)^2 + (σ2)^2 你就按照一维正态分布的公式写出 N(0,(σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了. f(z) = 1/sqrt(2π ((σ1)...
百度试题 题目设随机变量X与Y独立,其分布律分别为 求: Z=X-Y的分布律; 相关知识点: 试题来源: 解析 列出下表 Z=X-Y的分布律为 反馈 收藏
ζ函数在正偶数的取值、j函数展开式系数 在 椭圆函数与模函数中简要介绍了j函数及其 q 展开式,本文的目标是证明展开式系数为整数。为此需要对Riemann zeta函数 \zeta(s) 进行介绍,尤其是需要求出函数值 \zeta(4)=\frac{\pi^4}{90… Conn99打开知乎App 在「我的页」右上角打开扫一扫 其他扫码方式:微信 下...
X与Y独立，X与Y的均值都是0，方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2 所以：Z = X-Y也是正态分布，均值为0，方差为：(σ1)^2 + (σ2)^2 你就按照一维正态分布的公式写出 Z～N(0, (σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了。f(z) = 1/sqrt(2π ((σ1)^2+(σ2)^2))) * ...
X与Y独立,X与Y的均值都是0,方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2所以:Z = X-Y也是正态分布,均值为0,方差为:(σ1)^2 + (σ2)^2你就按照一维正态分布的公式写出 N(0,(σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了.f(z) = 1/sqrt(2π ((σ1)^2+(σ2)^2))) * exp(-z^2 / (σ1)^2+...
Z=X-Y函数的分布1 注意：（1）仿照上面的作法以及课本P82求Z＝X＋Y的概率密度函数的方法，求概率密度函数的方法，其中。（2）利用自己推导的公式，求一个课本P88ex4的第二问、P91ex22、P92ex30第（1）（2）问，并与答案比较。
2019-12-19上传 暂无简介 文档格式: .doc 文档大小: 55.0K 文档页数: 1页 顶/踩数: 0/0 收藏人数: 0 评论次数: 0 文档热度: 文档分类: 待分类 中国矿业大学概率论-Z=X-Y函数的分布1,, 君,已阅读到文档的结尾了呢~~ 立即下载相似精选,再来一篇 ...
首先需要说明一个概念：如果X,Y均服从正态分布，那么X±Y也一定服从正态分布。解：由(X,Y)～N(0,0;1,1;0.5)，可知X～N(0,1),Y～N(0,1),Ρxy = 0.5。由Ρxy = 0.5可知X,Y并不独立，所以不能使用aX + bY～N(aμ1+bμ2,a²σ1²+b²σ2²)这个...
Z=X+Y 的分布 设(X,Y)的概率密度为f(x,y),则Z=X+Y的分布函数为: 故Z=X+Y的概率密度为: 由X,Y的对等性,fZ(z)f_{Z}(z)fZ(z) 又可写成 卷积公式: 如果X和Y相互独立时,Z=X+Y的密度函数公式称为卷积公式即: fZ(z)=∫−∞+∞fX(z−y)fY(y)dy=∫−&infi... 查看原文 ...