xtscc命令是Stata中用于进行时序交叉截面数据分析的命令。其用法如下: 1.语法: xtscc depvar [indepvars] [if] [in] [, options] 2.常用选项: - id(varname):指定单位标识变量,用于指示单位的不同。 - time(varname):指定时间标识变量,用于指示时间的不同。 - vce(cluster varname):指定聚类方差估计,用于...
xtscc与xtreg的估计方法都是ols，二者的区别在于标准误的计算不同，前者考虑了面板异质性的问题，如异方差、自相关和截面相关等问题，计算出来的标准误更具有可信性，更适用于异质性面板的用于统计推断 可以
使用xtscc命令估计,得到的标准误是()。 A.robust标准误B.Driscoll-Kraay标准误C.cluster标准误D.Rogers标准误 参考答案: 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 单项选择题 下面哪项是双向固定效应估计的stata实现命令?() A.xtreg y ...
后来发现，许多经验丰富的研究者指出，对于"大N小T"类型的面板数据，考虑使用xtscc进行回归分析时应保持谨慎。他们强调，基于大样本理论的估计器，在应用于含有大量横截面但时间维度较短的面板数据时，可能存在一定的风险。对于"stata，用xtscc回归后F值特别大"这一现象，相关讨论指出，这可能与数据的特定特...
使用xtscc命令估计,得到的标准误是:A.robust 标准误B.cluster 标准误C.Driscoll-Kraay 标准误D.Rogers 标准误
可参考：地址：互助问答第124期：大N小T面板回归问题和空间计量LM检验问题 stata，用xtscc回归后F值特别...
xtscc_paper教程.pdf,The Stata Journal (yyyy) vv , Number ii, pp. 1–31 Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence Daniel Hoechle University of Basel Abstract. In this paper I present a new Stata program, xtscc, which est
xtscc 文献来源 Chiroleu-Assouline等(2020)的主要模型回归了自然资源丰度对二氧化碳强度的影响,并加入了辅助变量来评估这种关系是否符合不断增加、减少、U型或倒U型模式。模型如下: 图源:Chiroleu-Assouline等(2020) 首先估计了一个随机效应模型,其结果验证了U型行为的存在。表4报告了结果和几个检验:...
xtscc使用的估计方法是最小二乘吗？感觉像stata命令，stata默认是最小二乘，也能做最大似然。
effects (which implements a parametric correction for cross-sectional dependence) and compare the results from this regression to those of the -xtscc- command and to the results of estimating the regression without time-fixed effects. The advantage of time-fixed effects in his ...