ADF值>10% 根据初步筛选标准,剔除了不符合要求品种后,测试样本从调整前的35个缩小至27个,根据其调整后波动率比值的大小按从大到小排序,如图所示。 结合高成交量特征,一般来说,成交量高的品种,其波动率高,自相关性强,故具有正相关性。 根据交易所分类,这27个品种划分成4部分: 中金所:I...
1.品种选择 书中明确表示海龟策略选择标准是流动性高的期货品种,另外两个隐含的条件是具有历史大波动...
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海龟策略是一个基于日线级别期货数据的中低频趋势跟踪策略。其高盈利性名扬海外,同时也创造出非常多赚钱的案例。 其实海龟策略背后还隐藏一个有趣的故事,而且与赌局有关,你信么? 1983年两位交易大师理查德.丹尼斯与威廉.埃克哈特之间的一次赌约,赌约的内容是伟大的期货交易者能否通过后天的培养产生。由于这一...
对初步筛选出来的样本进行2014-2016年回测,选择回归夏普比率>0.4的品种,然后构成组合,如图所示。 根据回归夏普比率>0.4的准则,筛选出了17个品种,其历史表现和2017年预测表现如图6-31所示。投资组合在2014-2016年年化收益73.7%,百分比最大回撤-22.99%,夏普比率达2.48,资金曲线平滑且整体向上,但是2017年...
海龟策略的信号来源于唐奇安通道突破。简单的说就是若突破上轨则做多,突破下轨则做空。我们可以对信号...
雨猛几终夕,风狂遂彻朝。眼缘春色醉,魂为客愁消。泽国空留滞,山房恐寂寥。平芜烟一望,乡梦太迢遥。