已知随机变量(X,Y)服从二维正态分布,且X和Y分别服从正态分布 N(1,3^2) 和 N(0,4^2) ,X和Y的相关系数 ρ_(XY)=1/2.设Z=X/3+Y/2(
若(X,Y)服从二维正态分布,则①X,Y一定相互独立;②若=0,则X,Y一定相互独立;③X和Y都服从一维正态分布;④X,Y的任一线性组合服从一维正态分布.上述几种说法中正
答案 二维能推一维但是一维必须都是相互独立的才能推二维相关推荐 1已知(X,Y)服从二维正态分布,X和Y必定服从一维正态分布吗已知(X,Y)服从二维正态分布,那么X和Y必定服从一维正态分布吗谁能跟我详细说明一下一维正态分布和二维正态分布到底谁能推谁,什么能推出什么?反馈...
概率论的结论之一，只要（x,y）服从二维正态分布，不管x,y独立与否，令u=ax+by,v=cx+dy,(ad-bc...
只要XY服从二维正态分布,就能推出xy分别服从正态分布。 4楼2020-04-30 09:36 收起回复 此生墨平庸 正式会员 5 XY服从二维正态分布 ——xy分别服从正态分布 5楼2020-04-30 11:26 回复 Leooo 正式会员 5 不需要可以直接推的 来自iPhone客户端6楼2020-04-30 11:28 回复 ...
题目出自中科大教材 《概率论 (第三版)》—— 苏淳、冯群强 (习题 4.4 题 6).由于学到此处时尚未接触协方差、相关系数等概念,因此此处给出一种 无脑暴力证法. 结论 若 (X , Y) 服从二维正态分布,则 X+Y 与 X-Y …
X,Y服从正态分布的话，那么只要变化系数行列式不为0，那么新的线性变化依然服从二维正态分布。因为，如果变化系数不为零，那么所以存在可逆矩阵T，使得（U，V）=T （X，Y）（U，V）服从二维正态分布，所以（X，Y）的概率密度函数可由（U，V）的概率密度函数经非退化变换得到，也是二维正态分布的...
【解析】【解析】-|||-由题可知(x,Y)∽N(2,-2,1,4,0.1),-|||-∴.X∽N(2,1),Y∽N(-2,4).-|||-∵p=0.1,-|||-·x与y不相互独立.-|||-【答案】-|||-X∽N(2,1);Y∽N(-2,4);不相互独立. 结果一 题目 【题目】设二维随机变量(x.y)服从二维正态分布N(2.-2.1.4.0.1),...
这个题目的答案是D 问题一：X,Y相互独立且都服从正态分布，则（X,Y）服从二维正态分布。首先这个是对的，但是只是充分条件，不一定都要独立才符合。只要加入ρ这个联合的紧密程度就行了，独立就是没有紧密程度ρ=0，所以也符合。故B和C对。有人问为什么C也对。C不就是少了B的一个条件吗，就不...
正确答案:B解析:因为(X,Y)服从二维正态分布N(0,0;σ2,σ2;ρ),所以它们的线性组合也是正态分布,即X+Y~N(0,2σ2+2ρσ2),X-Y~N(0,2σ2-2ρσ2),故分布不同。而Cov(X+Y,X-Y)=0,则X+Y,X-Y不相关,因为(X+Y,X-Y)仍是二维正态分布,所以不相关与独立等价。如果已知两个随机...