在这样的背景下,世坤(WorldQuant)于2015年发布了报告101 Formulaic Alphas。在这篇报告中,世坤提供了101个真实生活中的量化交易Alpha的明确公式(这些也可以看作是计算机代码)。虽然其中的一些模型较为复杂,但世坤设计这些公式化的Alpha模型的初衷是让读者对一些较简单的真实生活中的Alpha有所了解,进一步地,使读者能够在...
根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,给出了101个alpha因子的公式。传统挖掘因子的差异是根据利用数据挖掘构建了101个alpha因子,里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 在机器学习...
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚…
背景介绍 根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》 ,其中公式化地给出了101个alpha因子。与传统方法不一样的是,他们根据数据挖掘的方法构建了101个alpha,据说里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。 在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长...
在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中，Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子，我们使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数，并封装在 DolphinDB 模块 wq101alpha (wq101alpha.dos) 中。DolphinDB wq101alpha 模块的实现具有三大优势：性能优越：性能远优于...
聚宽实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文101 Formulaic Alphas中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我...
WorldQuant LLC发表的论文101 Formulaic Alphas中给出了101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中,我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现,分别使用了2行和4行SQL代码,可谓史上最简。
WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas》中，详细介绍了构建了101个alpha因子的公式。这些因子在实盘项目中仍然保持高效率，显示了数据挖掘在金融领域的重要应用。BigQuant策略研究平台提供了一个高效工具，只需通过编写简单表达式，就能快速构建因子和进行数据标注，避免了冗长代码的编写。在机器学习和深度...
来自WorldQuant的101个Alpha 2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》,论文中给出了101个现实中的alpha。 改一两行就能换alpha哦~~ 网页链接 原文pdf: 网页链接 ——We emphasize that the 101 alphas we present here are not “toy” alphas but real-life trading alphas used in production. ...
著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中,我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现,分别使用了2行和4行DolphinDB SQL代码,可谓史上最简。