1.1 量化策略构成 写量化策略要解决3个问题,当然这些代码没有直接关系啦,是另外的话题。 什么品种 怎么交易:进场出场 构建组合和风险控制 1.2 vnpy的策略编写 vnpy策略有两种: CTA一般策略 目标持仓策略 组合策略(多标的,单独开一篇文) 那么我们就按照不同的方法读代码吧,其实本身没有优劣,全看实际情况哪个更优...
from vnpy.app.cta_strategy import ( CtaTemplate, StopOrder, TickData, BarData, TradeData, OrderData, BarGenerator, ArrayManager, ) class DemoStrategy(CtaTemplate): """演示用的简单双均线""" # 策略作者 author = "Smart Trader" # 定义参数 fast_window = 10 slow_window ...
原本想开始讲策略类的编写,后来觉得,结合回测代码其实能够更好的理解,所以先解读一下vnpy回测的代码吧,后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下,毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间。 我们解读的代码从runbacktesting.py开始。首先,和实盘中一样导入了一个策略。 代码语言:javascript 复制 from vnpy.trader...
3.编写主程序:创建主程序文件,并导入vnpy框架中的PortfolioManager类。在主程序中实例化PortfolioManager,并添加需要运行的策略。 fromvnpyimportPortfolioManager frommy_strategyimportMyStrategy defmain(): pm=PortfolioManager() strategy1=MyStrategy() strategy2=MyStrategy() pm.add_strategy(strategy1) pm.add_...
用户可以根据自己的需求,编写交易信号生成、风险管理和交易执行等模块的代码,并将其组合成一个完整的投资组合策略。 2. 多品种交易,vnpy支持多个交易品种的交易,包括股票、期货、期权等。用户可以在一个策略中同时操作多个品种,根据不同品种的交易信号和风险控制策略进行交易决策。这种多品种交易的方式可以增加策略的...
接下来,我们可以编写一个简单的交易策略。例如,我们可以使用双指数移动平均策略(DMA)来进行交易。该策略的基本原理是通过计算两个指数移动平均线的差值来判断买入或卖出的时机。 ```python def strategy(engine): vt_symbol = "IF888.CFFEX" interval = Interval.MINUTE engine.subscribe(vt_symbol, interval) while...
策略实战 在回测程序中摸爬滚打了几个月,现在发现vnpy作为实盘系统,非常方便。 vnpy事件驱动框架 首先我们要利用到vnpy的事件驱动框架,是一个消息队列。其中,交易所gateway就是事件的生产者,算法模块AlgotradingApp是队列的消费者。为了能够获取行情,我们要让网格策略算法监听委托、成交回报、订单回报、行情tick这几种...
编写自己的交易策略,然后借助VNpy提供的回测模块进行历史数据回测, 评估策略的盈亏情况和风险水平。在策略开发过程中,VNpy还提供了常 用的技术指标计算工具和数据可视化工具,使得用户可以更加方便地分析 市场走势和策略效果。 此外,VNpy还具备高度的定制化能力。用户可以根据自己的交易需 求和策略特点,对VNpy框架进行灵活...
1.把Tradingview的公共指标函数库封装成一个包。吸纳会写tv指标的人来vnpy写策略。把通达信的指标函数库...