在github页面下载计算好的IV、VIX序列,放在"data/"文件夹下,然后进行下列分析。首先,读取数据合并到同一个dataframe中: IV = pd.read_csv('data/IV.csv', index_col=0) IV = IV.groupby('date').mean() IV.index.name = None IV.index = pd.DatetimeIndex(IV.index) VIX = pd.read_csv('data/VIX...
implied volatility (IV) The function of implied volatility (IV) is to **forecast what the market thinks about the future price movements of an underlying stock**¹². Investors can use implied volatility to **project future moves and supply and demand**, and often employ it to **price...
从这点我们可以看出VIX期货的基本属性就是随着时间对VIX现货价格的逼近。 4、别忘了在VIX解密(一)里面我们知道了VIX指数是SPX 30天到期日期权的IV值。那么9月16日到期的VIX期货预示的是9月16日到期的VIX指数值,也预示的是9月16日到10月16日之间30天的SPX波动。 5、有人会问,为什么9月的VIX期货会比8月高,...
隐含波动率(Implied Volatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入期权理论价格模型,反推出来的波动率数值,它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期,在香港市场又称为“引伸波幅”。 期权的价格除了与行权价、当前价位、股息、和距离到期日的时间相关外, 还有: 市场信息、猜测、关注、希望、担心,所有这些市场情绪都...
Profile: Symphonic Black Metal/Unblack Metal/Christian Black Metal One Man Band from Hønefoss, Viken. Norway. The Roman numerals in the band's name are intended to be read as "VI - X - IV - I", adding up to 21, or 3 times 7. 777 is often considered a holy number in Christianit...
历史波动率是根据实际价格衡量的,而隐含波动率(也称为 VIX 指数)来自期权定价。我认为 IV 会更准确,因为它代表了交易者今天愿意支付的价格,而不是历史价格所代表的滞后计算。除非你尝试使用它,否则你不会真正知道。 图1:历史波动率和隐含波动率的比较。左图显示了2000年至2016年的历史波动率和隐含波动率。右边的...
总体而言，高盛认为，低隐含波动率（IV）、即将到来的10月财报季和美国总统选举都为投资者对冲潜在波动上升提供了诱人的机会。高盛的期权研究团队在新近报告中列举了三个建议持有VIX的关键理由。第一个关键理由是，高盛的波动经济模型，即基于经济框架、季节性波动上升和即将到来的宏观/微观催化剂对股票波动建模，预计...
有这个吗？？I, 1 II, 2 III, 3 IV, 4 V, 5 VI, 6 VII, 7 VIII,8 IX, 9 X, 10 XI, 11 XII, 12 XIII, 13 XIV, 14 XV, 15 XVI, 16 XVII, 17 XVIII, 18 XIX, 19 XX, 20 XXI, 21 XXII, 22 XXIX, 29 ...
VIX指数的真正定义不是下跌指数…是波幅指数,与引申波幅(IV)成正比,也有人称为恐慌指数,这是因在过去历史下跌时速度通常比较快的习惯性,于是人们就习惯称它为恐慌指数,其实急速上升时也可以很恐慌… 首先,急涨时VIX也会升,不一定是下跌才会升…尤其是上月(8月份)美股指数用高速来不断创新高,比对过去短期内计算...
The article discusses a thesis that the author considers to be false, namely, the thesis that consists of sustaining that, for Spinoza, the salvation of an individual necessarily goes through the mediation of the political relationship and that, in the ...