核心目标:结合滚动窗口技术构建高维动态 R-Vine Copula 模型来分析各变量间的动态相依结构。 方法:边缘分布使用AR (1)-GARCH (1,1) (学生t分布作为标准化残差的分布假设) 或AR (1)-GJR (1,1) -Guass 构造,用 R-vine Copula 建模变量间的非线性依赖结构,滚动窗口分析动态变化。 自定义函数 2 :summar...
在此过程中,我们通过逐步构建一系列的二元 Copula 来实现对多维数据的建模。Vine Copula 的流程图如下: GaussianClayton开始数据准备选择 Copula 类型构建 Gaussian Vine Copula构建 Clayton Vine Copula拟合数据生成样本数据结束 示例代码 以下是基于 Python 实现 Vine Copula 的示例: importpandasaspdimportnumpyasnpfromc...
考虑到Vine copula具有天生的层次关系结构，越是底层越贴近原变量，高层结构对相关性的影响实际上很弱。...
使用vine-copula函数进行建模的过程通常包括以下几个步骤: 1.准备数据:将要建模的多变量数据整理为一个矩阵,每一列代表一个变量。 2.定义copula家族:根据数据的特性,选择合适的copula家族。 3.拟合copula模型:使用VineCopula函数拟合一个copula模型,得到模型的参数。 4.检验拟合效果:评估拟合的模型对观测数据的拟合程度...
copula学习(R、matlab多元建模), 视频播放量 1502、弹幕量 0、点赞数 21、投硬币枚数 8、收藏人数 54、转发人数 14, 视频作者 icer-花儿纳吉, 作者简介 ,相关视频:AGU投稿指南 WRR期刊Water Resources Research,北京电影学院教授:哪吒2就是对老一代导演最好的打脸!,
VineCopula模型是一种用于建模多变量依赖关系的方法,它通过将多个单变量边缘分布和联合分布通过Copula函数进行连接,来描述多变量之间的依赖关系。VineCopula模型相比于传统的线性模型和常见的Copula模型,具有更强的灵活性和适应性。 4. 多资产投资组合VaR预测方法 在多资产投资组合VaR预测中,首先需要对各个资产的边缘分布...
基于LASSO回归的R-vine copula模型构建及其在化工过程故障检测中的应用 邓红涛,贾琼,李绍军,李伟 摘要:Vine copula模型在描述高维数据间的非线性、非高斯特性相依关系问题上提供了一种新的思路,在化工过程建模领域受到越来越多关注。笔者将LA...
普通的copula在解决实际问题时,遇到了无法有效解决高维数据(n很高)的痛点。为了解决这个痛点,藤copula被提了出来。 藤copula的最基本原理,其实是将n个变量视为n个点,以每两个变量之间的相关系数(通常选用 k…
2. D-vine：在D-vine中，每一步都选择距离最近的两个未配对的变量形成二元Copulas。这种结构允许更灵活的依赖结构建模，但计算可能较为复杂。三、MATLAB中的VineCopula函数 在MATLAB中，VineCopula函数主要包含以下几个步骤：1.定义变量：首先，需要定义要分析的多元随机变量。这可以通过生成随机数或者导入实际数据实现...
它在统计测试和建模方面的超级便利性，吸引着研究人员不断地使用它。当研究人员有了新的想法时，他们...