CCC MGARCH模型采用单变量GARCH模型的非线性组合,其中交叉方程权值是非时变的,以此来对扰动的条件协方差矩阵进行建模。 正如在[TS] mgarch中所讨论的,mgarch模型对于扰动的时变条件协方差矩阵的规范的简洁性和灵活性是不同的,用来表示。在MGARCH模型的条件相关族中,的对角线元素被建模为单变量GARCH模型,而非对角...
CCC MGARCH模型采用单变量GARCH模型的非线性组合,其中交叉方程权值是非时变的,以此来对扰动的条件协方差矩阵进行建模。 正如在[TS] mgarch中所讨论的,mgarch模型对于扰动的时变条件协方差矩阵的规范的简洁性和灵活性是不同的,用来表示。在MGARCH模型的条件相关族中,的对角线元素被建模为单变量GARCH模型,而非对角...
mgarch ccc估计了常数条件相关(ccc)多元广义自回归条件异方差模型(MGARCH)的参数,其中条件方差被建模为单变量广义自回归条件异方差模型(GARCH),条件协方差被建模为条件方差的非线性函数。在cccmgarch模型中,加权条件方差的非线性组合的条件相关参数是常数。 CCC MGARCH模型不如动态条件相关MGARCH模型(参见[TS] MGARC...