((1)=do+E(X—dD)++口D (—Y—cfn)+ 6第2章期望, 方差保费原则下的最优再保险策略( c)若黜啦m ax{鲁. 器)舢< 画1删最优再保险的形式为, ‘(z)= z此时, VaRT,。(n )有最小值, 为m inVaRr,…(。)=EX+aDX(d)若焉≤黜水酉EX2瑚≥紫删最优再保险的形式为其中c。 满足如下的等式,...
/var/log/wtmp文件当中记录了当前系统从文件被创建以来的所有系统登录A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
随机变量或其分布的均值与方差的运算公式正确的有( )。A Var(aX+b)=a2Var(X)+b B Var(X1+X2)=Var(X1)+Var(X2) C Var(
FOoCfthPAeFrCatnAhdaannP2dFaCPnFdbCpyebrHyilHPlaLPkCLetCoannaeanla(y3lsy)i,sstiws[1[o19u9,2,n20k0].n].oTTwhhenerreceofofmorrepe,o, rureenppdeesaatwteededreccoofolluuummndnn iccnhhrrtoohmme aaSttoCogg-CrraaOpp2hhyeyxootfrfathtchetseSSCoCf-C-PCOFO2C2eAxetxraatnrcadtsctoPsfFoPCfFPCbFAy...
(-2/3-2/3)=π-4/3π ④∫_(1/(√2))^(1/2)(√(1-x^2))/(x^2)dx(xsint)/(dxcostdt)∫_(π/2)x\frac(\frac1 =∫_(π/4)^(π/2)(cos^2t-1)dt=(-cost-t)|_(π/(4))=-π/(2)-(-1-π/(4))=1-\frac( (5) ) ∫_0^ax^2√(a^2-x^2)dx(x=sint)...
外汇汇率风险管理中的VaR度量模型
1()(α)r由于VaR不具有次可加 性,即组合的VaR可能超过组合中各资产的加权平均VaR,因此,具有次可加性特 点的CVaR常常被用来衡量组合的风险。CVaR衡量了一定置信水平α下发生损失超 过VaR时的平均损失。具体地,其定义如 下:??VaR??VaRzf(z)dzzf(z)dzrrCVaR(α)=??E(rr≤??VaR)=??∫??∞=??∫??
${NoCache} rsync -aXWv --delete --exclude armbian-ramlog.log --links $RAM_LOG $HDD_LOG 2>&1 | $LOG_OUTPUT else ${NoCache} cp -rfup $RAM_LOG -T $HDD_LOG 2>&1 | $LOG_OUTPUT fi sync } 可以再观察一下/var/log与/var/log.hdd,会发现/var/log.hdd已经不再有后续数据更新,而/...
plt.axvline(x=var, color="red", linestyle="--", linewidth=2) # Add labels and title plt.xlabel("Returns") plt.ylabel("Frequency") plt.title(f"Parametric VaR at {confidence_level * 100}% Confidence Level: {var:.2%}") # Show the plot ...
东莞站±200Mvar STATCOM接入电网对系统的影响