X[n]都小于等于u每个都小就可以通过独立事件的概率乘法公式计算概率,所以U≤u的概率可以算出来,这就是U的分布函数,再对u求导就是分布密度,再乘以u求期望就算完了.先看U的.F(u)(分布函数)=P(U≤u)=P(X[1]≤u)×P(X[2]≤u)×…×P(X[n]≤u)只看u在0~1之间的每个X[i]≤u的概率都是...
例3.35假设随机变量X1,X2独立且同分布,F(x)是其共同的分布函数;U=min{X1,X2},V=max{X1,X2},求U的分布函数F(1)(u),V的分布函数F
解(1)由关于随机变量函数的数学期望的定理,知(i)E(Y)=E(2X)) =2xf(=2(x0dx+xedx)=2(-xe+。edx)=-2e|。=2i)E(Y)=E(e-x)=e·edx=,edx(2)因X1~U(0,1),i=1,2,…,n,X1的分布函数为(0,x0,F(x)=x,0≤x1,1,x≥1因X1,X2,…,Xn相互独立,故U=max{X1,X2,…,X...
首先,构造一个平面,X2是纵轴,X1是横轴.把这三点带入效用函数,他们的效用分别是：0,1,-1.所以第三点的无差异曲线最低,第一点的第二低,第二点的无差异曲线最高.其次,把函数变换为U=x1(x2-x1),把U看做一个constant number.那么现在X2=U/x1+x1.这个函数是一个凸向原点的函数,所以就画三...
一道概率题 设随机变量X1,X2,...Xn相互独立,且都服从(0,1)上的均匀分布.求U=max{X1,X2...Xn}的数学期望 (要求有解题过程,
U的概率分布FU(u)=P{U<=u}=P{X1,X2,……,Xn<=u}=P{X1<=u}*P{X2<=u}*……*P{Xn<=u}=一、0如果u<0 二、(u/a)的n次幂如果0<=u<=a 三、1如果u>a V的概率分布FV(v)=P{V <=v}=1-P{V>v}=1-P{X1,X2,……,Xn>v}=1-P{X1>v}*P{X2>v}*……*P{Xn>v}=1-(...
设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从(0,θ)上的均匀分布.求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望 答案 具体过程如图,点击可放大:对任意u∈(0,0)-|||-F(u)=P(U≤u)=P(max{1,x2…,Xn}u)-|||-=P(x1≤u)P(x2≤u)…P(xn≤u)-|||-n-1-|||-所以:f(u)=[F(u)]-|||-nu-|||-O...
设随机变量X1,X2,…Xn相互独立,且都服从(0,1)上的均匀分布.问:(1)求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望.
设随机变量X1,X2,…,Xn相互独立且在[0,a]上服从均匀分布,令U=max{X1,X2,…,Xn},求U的数学期望与方差.
X1,X2都服从U~(0,1)均匀分布,Y1=min(X1,X2),Y2=max(X1,X2),求(Y1,Y2)概率密度。 扫码下载作业帮搜索答疑一搜即得 答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 这个是高等数理统计中的次序统计量问题有Y1,Y2的联合密度为g(y1,y2)=c(2,1)*p(y1)*p(y2)=2p(y1)*p(y2)=2*1*1=2 p(y)表示...