TWAP(Time Weighted Average Price),时间加权平均价格算法,是最为简单的一种传统算法交易策略,该模型将交易时间进行均匀分割,并在每个分割节点上将均匀拆分的订单进行提交。 例如,A股市场一个交易日的交易时间为4小时,即240分钟。首先将这240分钟均匀分为N份(或按照用户指定的时间段进行均匀分割),如240份。TWAP策略会...
TWAP算法: TWAP通过算法的拆分,使我的建仓成本和某段区间内的时间加权平均价格相吻合。简单理解来说:在指定时间段,100万股,比如接下去3个小时购买,每间隔10分钟买一次,3个小时可以建仓18次,总体的数量,除以18次,可以得出每一次交易的数量1000000/18 = 55555。 通过拆分,每间隔10分钟发一笔委托,不同分割节点均匀...
TWAP策略作为传统算法交易策略之一，以其简单易行而受到广泛应用。它的核心是时间加权平均价格算法，通过将交易时间均匀分割，按节点提交订单，实现交易价格的跟踪。比如在A股市场，交易日的4小时（240分钟）将被分为240个均匀的时间节点。在这些节点上，算法将按预设计划提交订单，以确保交易价格与时间加权平...
焦点：TWAP策略，时间的智能使者 其中，TWAP（Time Weighted Average Price）策略，以其简单却强大的理念，占据了算法交易的基石位置。这个策略的核心是，通过均匀分布时间，将交易过程分解为一系列时间片段，每一段都承载着一部分订单。例如，在中国股市，一个交易日的240分钟被精准切割为无数个等分，用户...
百度试题 结果1 题目TWAP策略在每个时间段内成交的数量是相同的。相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
百度试题 题目TWAP策略在订单规模很大的情况下,平均分配到每个节点上的下单量仍然较为可观,仍有可能对市场造成一定的冲击。相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
TWAP策略会根据市场的成交情况动态调整每个时间段内的策略成交数量。 答案:错误 手机看题 你可能感兴趣的试题 判断题 在做市商市场中,做市商不断向公众投资者进行双向报价,并在该价位上接受公众投资者买卖要求,以其自有资金和证券完成交易,为市场提高流动性,同时赚取价差收入。 答案:正确 手机看题 单项选择题 下列...
PANews 1月24日消息,X³ Capital Management创始人Andrew发推称,根据多方消息来源,加密货币交易所币安已经“去除(eliminated)” DCG的时间加权平均价格算法(TWAP)交易策略和潜在交易服务,原因可能涉及“法律风险”、“美国司法部调查”、“API关闭”等。
币界网报道:【消息人士:币安或已移除DCG的TWAP交易策略服务】金色财经报道,据 X³ Capital Management 创始人 Andrew 在社交媒体披露,许多“未经证实”的消息称,加密货币交易所币安已经“去除(eliminated)” DCG 的 TWAP 时间加权平均价格算法交易策略和潜在交易服务,原因可能涉及“法律风险”、“美国司法部调查”、...
百度试题 题目TWAP策略在每个时间段内成交的数量是相同的。相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏