TWAP:主要用于平滑大额交易对市场的影响,通过时间均匀分配订单来避免在短时间内对市场造成过大的冲击。 VWAP:除了用于交易执行外,还可以作为衡量机构投资者或交易商交易表现的工具。当股价高于VWAP时,通常被认为是买方市场;当股价低于VWAP时,则表明卖方在控制市场。 综上所述,TWAP和VWAP都是重要的算法交易策略,但它们...
TWAP和VWAP的主要区别在于它们的实施方式和目标。TWAP更注重时间的均匀分布，而VWAP更注重实际交易量的影响。TWAP是一种主动的策略，旨在以均匀的节奏在预定时间内完成交易，而VWAP更多地是一种参考指标，反映市场实际交易情况下的平均价格。因此，在使用时需要根据具体的交易需求和场景来选择适合的策略。总体...
总结来说，TWAP和VWAP的区别在于一个追求平均化交易以减少成本，一个追求实时跟随市场以实现盯市效果，它们在交易策略和执行上各有侧重点。
TWAP和VWAP的区别发布于 2022-08-19 00:29 · 865 次播放 算法交易金融工具相关推荐 24:29 硝烟中的心跳:保镖的爱与决断《中南海保镖》 一生无所求 · 1756 次播放 19:28 《血钻》每一颗钻石背后,都蕴藏着无尽的罪恶!《血钻》 恰巧那天阳光正好 · 2674 次播放 24:12 硝烟中的心跳:保镖的爱与决断 #...
TWAP和VWAP的区别：目的不同。TWAP算法交易策略的目的是在使交易对市场影响最小化的同时提供一个较低的平均成交价格，从而达到减小交易成本的目的。TWAP（Time Weighted Average Price），时间加权平均价格算法，是最为简单的一种传统算法交易策略。VWAP算法交易策略的目的就是尽可能地使订单拆分所成交的盯住...
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