###使用bvar.sv.tvp()函数估计TVP-VAR模型 ###bvar.sv.tvp()函数中的主要参数有:Y定义数据集,行为时期,列为变量;p定义滞后期,本文设定为滞后3期;tau定义训练集,本文使用前20期的数据计算先验参数值,计算方法是最小二乘法,由于共有145期,因此实际应用贝叶斯估计的是21期至145期;nrep为MCMC重复次数,本文设定...
下标表示主对角元素位置，论文中设定方差协方差矩阵是对角阵，即非对角线元素全为0。当然这里只是给出了...