我认为是需要按照外生性来来排序。因为只要是使用了cholesk identification scheme，不同的变量排序方式，...
虽然都有现成的软件包,但是还是需要跳进代码池里,进行调参,包括滞后阶数的选择、不同提前期脉冲响应的选择、不同时点的脉冲响应的选择等,建立TVP-VAR模型时变量的前后顺序有时候也会对模型的效果有一定的影响,这也是需要考虑的。完成TVP-VAR模型的构建之后,得到时变影响系数图和脉冲响应图,就可以对变量间的关系进行...
为了避免这种问题,TVP-VAR模型假设了随机波动性。尽管似然函数难以处理,所以随机波动率使估计变得困难,但是可以在贝叶斯推断中使用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来估计模型。 1. 从 具有随机波动性的时变参数(TVP)回归模型的估计算法(TVP-VAR模型的单变量情况)说起。 对于MCMC算法,π(θ)为先验密度,后验分布 π(...
TVP-VAR-DY模型, 视频播放量 6656、弹幕量 2、点赞数 121、投硬币枚数 80、收藏人数 383、转发人数 60, 视频作者 Nayuta_yun, 作者简介 后有追兵,前程隔海,我们远未抵达。,相关视频:本地部署deepseek步骤并嵌入word中,DeepSeek R1 推理模型 一键包 完全本地部署 保姆级
一、联立方程模型(因方程间存在联系提出,需要区分内外生变量) 二、Sims(1980)提出的VAR模型(解决主观区分内外生变量的问题) 三、Primiceri(2005)提出TVP-SV-VAR模型,Nakajima(2011)优化了其计算 一、联立方程模型 联立方程模型(Simultaneous Equation Models,SEM)相当于我们中学的方程组,但联立方程中的方程之间是有...
TVP-VAR模型与VAR模型相比，具有时变参数和随机波动率的特性，使它在模型设定上更为灵活，更能反映经济变量在不同背景下的关系和特征。在应用上，TVP-VAR模型与VAR模型本质相同，都是计量模型，用于统计分析。在建模时，需要注意变量间的顺序影响实证结果，以及实证结果是否符合经济含义。此外，TVP-VAR模型...
选择目标变量。该模型选择了三个月的加权平均利率,全国房地产繁荣指数,货币供应量M2,宣布的有效汇率和深圳成分指数等18个替代指标,并建立了金融状况指数。该模型验证了2013年至2020年中国的金融状况。结果表明,基于TVP-VAR模型表面金融状况指数包括五个变量:利率,房地产价格,货币供应量,汇率和股票价格[2],有效地反映...
在研究中，我使用TVP-VAR模型进行分析，此模型涉及随机波动率和马尔科夫蒙特卡洛问题。选择Ox软件进行建模，虽然有现成的软件包，但需要调整参数，包括滞后阶数、不同提前期脉冲响应、不同时点的脉冲响应等。模型的变量顺序也会影响结果，需仔细考虑。完成模型构建后，分析时变影响系数图和脉冲响应图，得出...
###使用impulse.responses()函数进行脉冲响应分析,该函数中的主要参数包括:result为已经估计的TVP-VAR模型;2为冲击变量,为数据集中的变量序号;1为响应变量,为数据集中的变量序号;t为冲击开始的时期,默认值为第1期,也可以设定为第10期开始冲击,或第20期开始冲击;nhor为响应时期,本文设定为默认的20期;scenario为...
4083 注: 表示在各自准则下模型最优的滞后阶数 (二)参数估计与模型诊断 依据前面的理论模型分析,本文以变量进入顺序为 , ,EPU Confi Consu 建立一个三变量 TVP - SV - VAR 模型,利用蒙特卡洛模拟算法进行参数估计,模拟抽样采用 OxMetrics 6 0 软件实现.首先对相关 参数赋予初始值, , ,假定矩阵 , , 为对角...