考虑到作为回归函数进入模型的因变量的滞后性,当测试Granger因果关系时,通常的线性约束F检验无效。 不要使用t-检验来选择VAR模型的最大滞后。如果数据是不平稳,检验统计量甚至不会渐进服从正态分布,并且还存在会影响真实显着性水平的预测试问题。 如果你没有使用TY办法,或某些等效的程序,只是使用普通的Wald检验,你的...
在探索经济现象的因果关系时，Toda-Yamamoto (TY) 格兰杰因果检验作为一种强大的工具，为我们揭示变量间潜在的因果链条提供了关键见解。TY方法的核心理念是，若X的历史信息能够提升Y的预测精度，那么我们说X Granger-cause Y。检验过程严谨且依赖于VAR模型的参数，通过Wald检验来判断这种线性关系是否显著。首...
R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验、VAR模型分析消费者价格指数CPI和生产者...
建立VAR(p+d),p是原来的VAR的滞后阶数，d是你的几个变量最大的单整阶数
后危机时代人民币汇率与中国股价动态关系--基于滚动相关系数和Toda-Yamamoto检验的分析 研究2008年国际金融危机爆发后的汇率与股价波动关系,对于中国防范金融风险,完善资本市场和外汇形成机制具有重要的理论和现实意义.本文根据股价与汇率因果关系的分类,... 孙刚,李树文 - 《财经问题研究》 被引量: 4发表: 2015年 ...
1、格兰杰检验的基本步骤_Toda-Yamamoto格兰杰因果检验TY-Granger方法、格兰杰因果关系定义对于因变量,找到有助于预测的协变量。XissaidtoGranger-causeYifYcanbebetterpredictedusingthehistoriesofbothXandYthanitcanbyusingthehistoryofYalone.二、格兰杰因果检验格兰杰因果检验本质是对VAR模型的参数进行线性约束的检验(一般为...
格兰杰检验的基本步骤_Toda-Yamamoto格兰杰因果检验TY- Granger方法 ―、格兰杰因果关系定义 对于因变量,找到有助于预测的协变量。"XissaidtoGranger-causeYifYcanbebetterpred数在3和6。我们选择3作为暂时的最佳滞后阶数,后续来检验它。 构建VAR使用最佳滞后阶数3。