time series是描述数据的类型,不同的time series data可以应用不同的模型,需要进一步细分。 DW是在多元回归模型里用来检测serial correlation的,所以在AR模型里是不能用的。 但是Q22这道题,无论是linear trend还是log-linear model,本质都是多元回归模型,只是数据是时间序列数据而已。所以这个时候检测serial correlation...
#把数据变成time series。 frequency=12表示以月份为单位的time series. start 表示时间开始点,可以用c(a,b,...)表示, 例如按月为单位,标准的做法是 start=c(2011,1) 表示从2011年1月开始 #如果要表示按天的,建议用 ts(p,frequency=7,start=c(1,1)) 很多人喜欢用 ts(p,frequency=365,start=(2011,1...
autocorrelation就是serial correlation。 对于相关性,可以用sample autocorrelation coefficient来描述。 对于sample autocorrelation coefficient of lag 1 (serial c.c. of lag 1),(n-1)对观察值( y_1,y_2 ),( y_2,y_3 ),...,( y_{n-1},y_n )。 其实就是 y_1,...,y_{n-1} 和y_2,.....
#把数据变成time series。 frequency=12表示以月份为单位的time series. start 表示时间开始点,可以用c(a,b,...)表示, 例如按月为单位,标准的做法是 start=c(2011,1) 表示从2011年1月开始 #如果要表示按天的,建议用 ts(p,frequency=7,start=c(1,1)) 很多人喜欢用 ts(p,frequency=365,start=(2011,1...
The former asks the questions of whether two series are somehow related and what is the strength of any association. Measures of association include: the cross-correlation and the coherence functions. The prediction problem concerns the forecasting of future values. There are useful mathematical ...
时间序列(time series)是一系列有序的数据。通常是等时间间隔的采样数据。如果不是等间隔,则一般会标注每个数据点的时间刻度。 time series data mining 主要包括decompose(分析数据的各个成分,例如趋势,周期性),prediction(预测未来的值),classification(对有序数据序列的feature提取与分类),clustering(相似数列聚类)等...
书中一句很有启发性的话: correlation is an essential feature of time series analysis 2011-07-08 17:57:31 回应 1.4 1.4.独立性的度量:自回归和交叉自回归(1)边际分布对时间序列分析更为有效(这个是对传统的统计学重视研究随机变量分布而言的)(2)要掌握的统计量:均值函数(注意是利用边际分布函数求得),...
Another important characteristic of a stationary random process is the partial autocorrelation function (PACF), \left \{ \phi_k:k=1,2,... \right \}, defined as the conditional correlation of X_{t+k} with X_t given X_{t+1},...,X_{t+k-1}. It is different with the autocovarianc...
对于两个(x和y)随机过程而言,交叉相关性(cross-correlation)这个概念表示的这两个随机过程的相似程度;delta_xy(t') = E[x(t)y(t-t')]。 在某个时间差t‘=T 的时候,发现delta_xy 出现极大值的时候,说明x(t) 和 y(t-T) 的相似性很高。 赞(1) 回复 moody 楼主 2020-09-16 06:24:06 楼上...
看了一篇论文，讲的是地下水和地表水时滞互相关（time lag cross correlation)，看网上的解释还是很困惑...