多元回归中，回归系数的假设检验为H0： bj=The hypothesized value。t-statistics的公式为（bj cap- ...
Durbin-Watson stat\x051.586131\x05 Prob(F-statistic)\x05\x050.535864 答案 Probability0.515531看这个值就可以了,这个值大于0.05(如果你取临界值是0.05),就没有异方差的存在.以后问这种题要去经济研究那个里面,在这我估计知道的人少. 解析 暂无解析 扫码下载文库App 免费查看千万试题教辅资源...
a该模型中, 所有的自回归系数都不为零, 且其t 统计量表明有较强的显著性, 说明深圳A 股成份指数序列日报酬率存在滞后的相关性。因此深圳股市不呈弱式有效性。 正在翻译,请等待...[translate]
Square brackets, for a number of regression coefficients t statistic, the other estimates in Table 2 翻译结果5复制译文编辑译文朗读译文返回顶部 In the parenthesis numeral for the regression coefficient t statistics, other estimate result see also table 2 ...