reg只提供回归分析，在出的结果里每个变量后面都有P值，P=0代表显著，P=0.01以下是1%显著水平显著，0.05是5%，0.1是10%，如要要T值可以ttest A之类的。reg y x1 x2 xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方，一个是判定系数R方，本图中，为0.9464，拟合优度很高。第二看回归系数，本例...
得到结果 Two-sample t test with equal variances --- Variables G1(Domestic
outreg2 using word1.doc, replace tstat bdec(3) tdec(2) e(r2, r2_a, F) addstat(F test, e(p)) //tstat选项表示括号里面报告的是t值 //replace-append,append的话,可以合并多个模型estout m1 m2 m3 m4 m5 using 1.txt, ///cells(b(star fmt(%10.3f)) se(fmt(%10.3f) par)) ///...
Harris-Tzavalis unit-roottestforlnrxrate H0: Panels contain unit roots Number of panels = 151 Ha: Panels are stationary Number of periods = 34 AR parameter: Common Asymptotics: N -> Infinity Panel means: Included T Fixed Time trend: Not included Statistic z p-value rho 0.7534 -22.0272 0....
outreg2 using OLS结果.doc, replace tstat bdec(3) tdec(2) e(r2_a,F) addstat (F test, e(p)) *或 outreg2 using OLS结果.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) (1)总体显著性检验:F检验——判断多元线性回归方程是否成立
前面几项依次为t-statistic, p-value,critical-value,没有了usedlag, nobs,多出来一个注释“statsmodels.tsa.stattools.ResultsStore object at 0x000000000F3B2198”,这个注释貌似是resstore的注释,但怎么调用这个参数呢? adfuller()函数原代码 为了弄清楚这个问题,我们研究一下adfuller()函数的原代码。这里进行部分...
stata做两样本的均值T检验：首先，要判断方差是否齐性。其次，根据方差是否齐性，选择unequal variances（...
释变量是否应包括在模型P值检验法(pvalue test)A(3 i P值的概念:tQ = 一为了方便,将t统计量的值记为Se).J计算 P=P 11 >f0称为p 值(pvalue )通常的计量 8、经济学软件都可自动计算出p值拒绝HO不能拒绝HO拒绝HO:如果pva,贝!J p/2< a/2, t0 落入拒绝域, 应拒绝当P值小于等于给定显著性水平...
Breusch-GodfreyTest in STATA——检验高阶序列相关性: 在得到一个基本回归结果和error 之后,我们假设这样一个关系: et = α0 + α1 et-1 + α2 et-2 …+ αk et-p + β1 x1t + β2 x2t … +βk xkt +εt BG 检验的原假设是:H0 : α1 = α2 = …αp =0。
xtgrangert结果存储在e中。 Scalars e(N) number of individual units e(T) number of time periods e(p) number of lags e(BIC) BIC value e(W_HPJ) Waldteststatistic e(pvalue) p-valueforthe HPJ Waldtest Matrices e(b_HPJ) HPJ coefficient estimator ...