首先这两个命令是有区别的。pwcorr可以计算两两变量之间的相关系数，而reg是因变量(Y)对自变量(X)回归...
将结果保存到一个文本文件 esttab using "auto_reg.txt", replace plain se outreg2 也可以使用outreg2: outreg2 [est1 est2 est3] using "auto_reg2.txt", see replace 关于outreg2的使用,可以查看另一篇笔记,里面有详细的演示: Mr Figurant:Stata学习:如何进行断点回归RDD? 循环语句 好的循环语句可以让工...
%%stata -eret myeret -ret myret -sret mysret sysuse auto, clear reg mpg price i.foreign ds # 上一条命令是指将 Stata 语句中的e()、r() 和 s()传递到 Python 变 myeret、myret和mysret中,我们可以输出一下这三个变量,看看获取到了哪些信息 myeret myret mysret 该指令默认获取和传递的数据将...
那么如何在stata中实现调节效应呢?我们需要在stata中生成一个变量的交互即可例子如下:Stata中实现* retuse Qrunf&d.ciear enrnterad = mvalue * kstock reg irvFR mvaiu k'cck irt即申匚而在生成交互项之后,发现原来显著的变量变得不显著了, 这个问题怎么解决呢? 我们先解释一下中心化。由于交互项的加入,...
具体步骤如下：（1）定义面板数据：xtset name yaer （2）生成滞后项：gen l_x=l.x（二阶滞后：gen l2_x=l2.x，以此类推）（3）回归并展示AIC/BIC值：xtreg y l.x controls（单固定是这样，双固定就reghdfe，OLS就reg，都能用）estat ic（该代码可展示AIC/BIC值）est store m1（该代码...
%%stata-eret myeret-ret myret-sret mysret sysuse auto,clear reg mpg price i.foreign ds# 上一条命令是指将 Stata 语句中的e()、r() 和 s()传递到 Python 变 myeret、myret和mysret中,我们可以输出一下这三个变量,看看获取到了哪些信息myeret ...
xi: reg $Invest l.($Invest $Growth size Lev $Cash $Age $Ret) i.year i.Industry , vce(cluster year Industry) predict res , res *投资非效率 gen Inv=abs(res) *过度投资 gen Overinv = Inv if res>0 *投资不足 gen Underinv = Inv if res<0 ...
Stata命令大全面板数据计量分析与软件实现说明:以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STAT徽程,感谢他的贡献。本人做了一定的修改与筛选。 面板数据模型 1.静态面板模型:FE和RE 2.模型选择:FEvsPOLS,REvsPO
xi: reg $Invest l.($Invest $Growth size Lev $Cash $Age $Ret) i.year i.Industry , vce(cluster year Industry) predict res , res *投资非效率 gen Inv=abs(res) *过度投资 gen Overinv = Inv if res>0 *投资不足 gen Underinv = Inv if res<0 ...
* 假设数据集包含变量:date(日期)、price(收盘价)、market_index(市场指数收盘价) * 计算每日收益率 gen ret = ln(price / l.price) gen market_ret = ln(market_index / l.market_index) * 估计市场模型参数(alpha和beta) reg ret market_ret, robust * 存储回归系数 scalar alpha = _b[_cons] sca...