输入reg y x, noconstant 即可。注意，不是nonconstant。
regress 年均可支配收入 高收入群体 年龄 # "regress"可以缩写为"reg",后先加因变量再加自变量,即:reg y x1 x2 regress 年均可支配收入 高收入群体 年龄,noconstant #如果不想要常数项(_cons),后面加",noconstant",也可以缩写为"noc" regress 年均可支配收入 高收入群体 年龄 if 高收入群体==0 # 对样本...
2.ADF 检验的四种情形 dfuller y,lags(p) regress noconstant dfuller y,lags(p) regress drift dfuller y,lags(p) regress trend 选择项“lags(p)”表示包含 p阶滞后差分项,默认为 “lags(0)” “regress”表示显示回归结果。 “noconstant drift trend”(三者最多选一项,不 能并用) 关于常数项与时间趋...
在Stata中,进行一元回归的命令为 .regress y x,noconstant 其中,“y”为被解释变量,“x”为解释变量,选择项“noconstant”表示无常数项(默认有常数项)。 . use grilic.dta,clear .reg lnw s 如想进行无常数项的回归,可输入命令:. reg lnw s,noc Stata命令运行结果的存储与调用 use grilic.dta,clear ....
reg logy x1 x2 x3 predict k gen m=exp(k) reg y m,noconstant m的系数为i y的预测值=i×exp(k) 面板数据 【原创】stata介绍之outreg2 logout,从简单到基础,涵盖描述相关+回归,从时间到面板 1、基本套路: xtreg y x1 x2,re est store re ...
reg y/(x1^0.5) 1/(x1^0.5) x1/(x1^0.5) x2/(x1^0.5) x3/(x1^0.5),noconstant (2)纠正异方差的常用套路(构造h值) reg y x1 x2 x3 predict u,resid gen usq=u^2 gen logusq=log(usq) reg logusq x1 x2 x3 predict g gen h=exp(g) ...
7、timator)(1)基本思路:reg y xl x2 x3 aw=xl(将xl作为异方差的来源,对方程进行修正) 上式相当于:reg y/(xla0.5) l/(xla0.5) xl/(xla0.5) x2/(xla0.5) x3/(xla0.5),noconstant(2)纠正异方差的常用套路(构造h值) reg y xl x2 x3predict ujesidgen usq二"2gen logusq=log(usq) reg lo...
reg y x1 x2 predict u,resid gen u_1=u[_n-1] reg u u_1,noconstant 回归之后,u_1的序数如果不异于零,则该序列不相关 用Durbin-Watson Statistics检验序列相关: tsset year @(对时间序列回归中代表时间的变量进行定义)@ reg y x1 x2
noconstant 表示没有常数项 suppress constant term lags(numlist) 滞后阶数 use lags numlist in the VAR exog(varlist) 表示 外生变量 use exogenous variables varlist constraints(numlist) 表示线性约束 apply specified linear constraints nolog 表示不显示似不相关估计的迭代过程 suppress SURE iteration log ...
55、160;predict u,resid gen u_1=u_n-1 reg u u_1,noconstant 回归之后,u_1的序数如果不异于零,则该序列不相关 用Durbin-Watson Statistics检验序列相关: tsset year (对时间序列回归中代表时间的变量进行定义) reg y x1 x2 dwstat (求出时间序列回归的DW值) durbina (对该回归是否具有序列相关进行...