在Stata中，R-squared（R2）是一种衡量回归模型拟合优度的指标，它表示因变量的变异程度中可以被自变量...
e(r2)是stata在回归后存储的拟合优度值 这个命令意思是 ：让r2（可以理解为R的平方）=回归的拟合优度系数 你再输入 scalar list 就可以看到 r2的取值了
具体查查student t distribution,p>[t] 是t值小于临界值(critical value)的可能性,t值越大,说明在其他条件(如异方差等问题)不存在的情况下,所估计的值是显著的,显著水平一般是95%; model unexplain大概说模型拟合度较低,也就是R2太小;但其实F值够大,模型是显著的,只是拟合度低... ...
R2是拟合度，一般情况下越接近1越好； MSE， mean squared error，看误差的.系数中a和b都在95%的显著性水平下显著，因为t值有够大，prob 小于0.05.
stata提示我r是什么意思 在reg y x, robust得到回归结果之后,用display _result(8)或者ereturn list r2_a即可显示就可以得到adjusted r2 stata提示我r是什么意思? 在reg y x, robust得到回归结果之后,用display _result(8)或者ereturn list r2_a即可显示就可以得到adjusted r2 studer—中国总经销 原厂studer选择...
就是把e的值存在r2这个变量里，这个e后边有括号，表示不同的需要的值
亲，你好，很高兴为您解答,stata中的chibar2(01)是什么？是1.估计方法采用的是最小二乘的方法2。robust选项表明标准误经过怀特异方差修正，从而使结果更稳健。3。F 值越大，p值越低，也就是说所有系数的联合显著性越高，换句话说就是所有变量的系数都为零的可能性越低。
R2后的within, between, overall分别是什么意思?怎么看回归拟合度? 如何判断是选混合OLS还是固定效应?(只看最下方的P值,似乎应选FE)另外,模型中,AR表示的是基金日超额收益,样本里有359只基金,时间段是2005-2014。解释变量全为表示特定日期的虚拟变量。 请问 可以直接按面板数据方法处理么?需要做什么特别的处理或...
幼儿园 2 怎么看显著性啊r2 r2_a F都代表什么啊 椰椰子 托儿所 1 现在知道了吗,同问 fengfanff329 幼儿园 2 r方是看模型包含变量的解释程度 r方a 是修正后的r方 F是统计检验 明媚不忧伤 托儿所 1 请问会格兰杰因果检验吗,急 登录...