单位根检验的方法分为两大类,分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法。为使检验结果具备较强的稳健性和说服力,本文同时采用LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验,如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设,我们就说此序列是平稳的,反之则不平稳。 所以...
2. 使用IPS检验:同样,你可以使用帮助文件(help xtunitroot)中的命令来进行IPS检验。这个命令的功能类似于LLC检验,但可以根据面板数据的特点选择合适的滞后阶数。 3. 使用Fisher-ADF检验和Fisher-PP检验:这两个检验方法分别基于ADF和PP分布假定进行单位根检验。你可以使用帮助文件(help xtunitroot)中的相应命令来进行这些...
为使检验结果具备较强的稳健性和说服力,本文同时采用LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验,如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设,我们就说此序列是平稳的,反之则不平稳。 所以面板数据一般平稳性检验方法有LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验等,这些检验方法与Eviews软件中的原理以及使用方法一样。 2...
1. 平稳性检验(单位根检验) 在建模之前需要对时间序列进行单位根检验,如果变量序列不平稳,则可能使得脉冲响应和方差分解的结果失真。 单位根检验包括检验同质单位根的LLC 和Breitung,检验异质单位根的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher五种方法。 ***n远远大于t不需要单位根检验 命令:①LLC、IPS、HT、ADF-Fisher、PP-Fi...
step 3:单位根检验 在建模之前需要对时间序列进行单位根检验,如果变量序列不平稳,则可能使得脉冲响应和方差分解的结果失真。单位根检验包括检验同质单位根的LLC 和Breitung,检验异质单位根的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher五种方法。 LLC检验 xtunitroot llc lngl, trend demean lags(bic 12) #包含线性时间趋势项又包含...
在我们使用面板数据做计量分析的时候,我们在拟合模型之前,首先需要对数据的平稳性进行检验,检验数据平稳性最常用的办法是单位根检验。 知识回顾 如果一个时间序列不是平稳过程,则称为“非平稳序列”(non-stalionary time series)。在以下三种情况下,都有可能出现非平稳序列: ...
一般为了方便,采用相同单位根检验LLC检验和不同单位根检验 Fisher-ADF检验(非面板数据一般采用ADF检验)。两种检验均拒绝存在单位根的元假设,则认为序列平稳。.长面板和动态面板(不能像短面板那样假定独立同分布,而应该运用广义最小二乘法 FGLSS行估计,解决组内和组间的自相关。)解释变量包含被解释变量的滞后项,则...
xtunitroot fisher y,dfuller pperron demean lags(#) 1. 其中,选择项“dfuller”表示根据ADF检验获得P值,选择项“pperron”表示根据PP检验获得P值。选择项“lags(#)”如果与选择项“dfuller”同时使用,表示ADF检验的滞后阶数,如果与选择项“pperron”同时使用,表示用于计算标准误的滞后阶数。进一步,如果使用选择项...
PP-Fisher Chi-square统计量、Hadri Z 统计量,并且Levin, Lin Chu t* 统计量、Breitung t统计量的原假设为 存在普通的单位根过程,lm Pesaran Shin W 统计量、ADF- Fisher Chi-square统计量、PP-Fisher Chi-square统计量的原假设为存在有效的 单位根过程, Hadri Z统计量的检验原假设为不存在普通的单位根过程...
第四步 面板单位根检验 在建立面板向量自回归(PVAR )模型之前,必须对各变量数据的平稳性进行单位根检验,如果变量序 列不平稳,则可能使模型的估计结果出现偏差,并且脉冲响应和方差分解的结果失真。单位根检验包括检验 同质单位根的 LLC 和 Breitung、检验异质单位根的 IPS、ADF-Fisher 和 PP-Fisher 五种方法。这里...