tssettimevar[,options]其中，timevar为时间变量。Options分为两类，或者定义 时间单位，或者定义时间周期（即timevar两个观测值之间的周期数）。Options的相关描述如表1所示。时间单位 格式说明 Clocktime dailyweeklymonthlyquarterlyharfyearlyyearlygenericformat(%fmt)时间周期 timevar的格式为%tc,0=1jan196000...
43、exp转换为ARCH-IN-MEAN的形式arima(#p, #d, #q)ARIMA(p,d,q) 模型ar(numlist)ar模型 ma(numlist)ma模型Model 3 het(varlist)条件方差估计中带有外生变量 savespace估计时节省内存Page 31STATA从入门到精通从入门到精通n 【例【例7】继续利用上例中的数据,建立该数据的】继续利用上例中的数据,建立该...
cap arch r if y == `x', arch(1) garch(1) nolog cap predict h1, variance cap replace h0 = h1 if y == `x' } di `x' } bys y: egen H2 = sum(h0) g OILVAR = H2 / N * N^0.5 keep y O* duplicates drop su cor O* list graph twoway line O* y save 原油价格不确定性...
i t i 16,i k nparchk (k ) : D D | u | i 1 17,i t i 17 k pgarch (k ) :D D i 1 18,i t i 4 .条件方差方程 条件方差方程也可以加入外生变量,这通过het (varlist )来设定。
()=()+∑∑∑ 2．指数ARCH 模型 对于earch 和egarch ，模型的设定形式为：2222 0Mean equation :()(,),~(0,)Variance equation :ln()(ln ,)(,)(,)/t t i t i t t t i t t t t y g ARMA p q u u C A B u ψσσσγεσ- =+++ =+++=∑x βσεσu σu ...
pgarch(numlist) 幂 GARCH 模型 constraints(constraints) 线性约束 Model 2archm 均值方程加入 方差 项archmlags(numlist) 均值方程加入 36、滞后 阶数 archmexp(exp) 将 exp转 换为ARCH-IN-MEAN的 形式arima(#p, #d, #q) ARIMA(p,d,q) 模型ar(numlist) ar模 型 ma(numlist) ma模 型Model 3 het...
\Program Files\Stata16\ado\base\_\_mgarch_dvech_estat.dlg C:\Program Files\Stata16\ado\base\_\_mgarch_p_names.ado C:\Program Files\Stata16\ado\base\_\_mgarch_p_names.sthlp C:\Program Files\Stata16\ado\base\_\_mgarch_util.ado C:\Program Files\Stata16\ado\base\_\_mgarch_...
(1,1)arch y x1 x2 x3, arch(1) dist(t)arch(1),扰动项服从 t 分布arch y x1 x2 x3, arch(1) het(z1 z2)arch y x1 x2 x3, arch(1) garch(1) tarch(1)arch y x1 x2 x3, arch(1) egarch(1)由于进行迭代计算,估计过程时间较长arch y x1 x2 x3, arch(1/3) archm但是varsoc...
\Program Files\Stata18\ado\base\_\_mgarch_dvech_estat.dlg C:\Program Files\Stata18\ado\base\_\_mgarch_p_names.ado C:\Program Files\Stata18\ado\base\_\_mgarch_p_names.sthlp C:\Program Files\Stata18\ado\base\_\_mgarch_util.ado C:\Program Files\Stata18\ado\base\_\_mgarch_...
(1) garch(1) // GARCH(1 ,1) * arch y x1 x2, ar(1) ma(1) arch(1) garch(1) //带ARMA(1, 1) 的 GARCH(1, 1) * arch y x1 x2, arch(1) dist(1) //ARCH(1),将扰动项服从 t 分布 * arch y x1 x2, arch(1) het(z1 z2) //ARCH(1),将z1, z2加入条件方差方程 * ...