简而言之,在时间序列数据分析之前一般要进行单位根检验,单位根检验是检验时间序列平稳性的主要方法,具体有DF检验、ADF检验、PP检验和DF-GLS检验。其基本的检验思路、原理和数学过程也不再赘述,我们主要关注其在Stata上的代码实现。 陈强老师所著的两本计量经济学课本中,《高级计量经济学及Stata应用》涉及了这四种检验...
Appendix A. Supplementary data【数据+Stata】 示例代码 importexcel"C:\Download\1-s2.0-S0140988323003742-mmc1\dataa.xlsx",sheet("trimestral")firstrowgentime=tq(2003q1)+_n-1formattime%tqtssettimedfglspib,notrend 得到结果 DF-GLS test for unit root Number of obs = 57 Variable: pib Lag selecti...
代码片段:无需阅读一万七千字,本文将直接提供代码。首先,单位根检验是检查时间序列平稳性的关键,主要有DF、ADF、PP和DF-GLS检验。在Stata中,DF检验和ADF检验的命令都是`dfuller',例如检验变量gdp的DF检验只需输入`dfuller gdp',结果中的p值小于0.05则拒绝原假设。DF检验选项包括考虑或不考虑常数...
1. 目的 Stataのdfglsコマンドでストアされない臨界値を得る. 2. コード 2.1 データ・検定 ドイツのマクロ経済データより,投資の対数値 ln_inv を検定1に使用 use http://www.stata-press.com/data/r15/lutkepohl2 dfgls ln_inv 出力: DF-GLS for ln_inv Number of obs = 80 Maxlag = ...
检验方法:DF检验、ADF检验、PP检验、DF-GLS检验、KPSS检验 dfuller y,lags(p) regress noconstant drift trend 结果以(c,t,p)来表示,其中c表示是否包括常数项,t表示是否包含趋势项,p表示滞后期数。 滞后期数p的确定:按照Schwert(1989)的建议, ,...
如果PP检验还是不显著...那就用最有功效的DF-GLS检验,命令为:“dfgls lny” ,此时stata会给你一...
接着输入“dfullerlny,lags(xx)reg”,其中,xx可以是任何数字,用于检测最优滞后阶数,如果Z值一直不显著,可以使用PP检验,命令为:pperronlny。如果PP检验还是不显著...那就用最有功效的DF-GLS检验,命令为:“dfglslny”,此时stata会给你一个表格,该表会显示数据在几阶的1%、5%、10%显不显著,这个时候再不显著,...
单位根检验可用于检验时间序列是否存在单位根,如果存在单位根就说明为非平衡时间序列。如果存在单位根即...
若DF检验结果不显著,下一步是寻找最优滞后阶数,可通过输入“dfuller lny,lags(xx)reg”进行。xx为任意数值,用于检测滞后阶数。如果Z值一直不显著,考虑进行PP检验,命令为“pperron lny”。如果PP检验结果依然不显著,则使用DF-GLS检验,命令为“dfgls lny”。通过查看输出结果,判断数据在几阶的...
检验在这里并不适用。 此外,在回归中是否包含常数或时间趋势项会导致检验统计量有不同的渐近分布,这也意味着在做这类检验时清楚设定原假设和备择假设是非常重要的。 ADF检验 在单位根检验的原假设下,真实的过程要么是随机游走,要么是带漂移项的随机游走。对于模型 ...