1、LLC检验(P424) (1)适用于长面板+平衡面板+假设各面板单位的自回归系数均相同 (2)代码:xtunitroot llc y, trend noconstant demean lags(#) lags(aic #) lags(bic #) lags(hqic #) (3)代码说明: trend:加入个体固定效应与线性时间趋势 默认:加入个体固定效应 ...
有的人用格兰杰因果检验+estat ic,逐渐看每一期的AIC/BIC的变化来决定哪一期最佳。但是这个方法只适用于时间序列。尽管连玉君老师分享了xtgrangert的代码,可适用于面板数据的格兰杰因果检验,但是该代码不能用estat ic展示AIC和BIC值,而且它还不能像别的格兰杰因果检验代码一样直接给出最佳滞后期。 参考了连玉君老师另...
• xtunitroot llc lnq, trend demean lags(bic 12)/*---对lnq进行面板单位根LLC检验--demean是为了减轻截面相关对检验的影响--lag(bic 12)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--aic、hqic--12表 示选个较大的滞后阶数--含个体固定效应和线性时间趋势项---*/ ...
Stata中面板单位根检验的具体命令或代码示例 Stata提供了多种面板单位根检验方法,以下是一些常用的检验方法及其对应的命令: LLC检验(Levin-Lin-Chu Test) 适用于长面板数据和同质面板假设。 stata xtunitroot llc y, demean lags(aic) 其中,y为待检验的变量,demean选项用于去除截面均值,lags(aic)选项用于根据AIC...
-2、Akaike信息准则(1974)AICAkaike Information Criterion (1974)AIC -3、Akaike Information Criterion (1973) Log AIC -4、Schwarz Criterion (1978) SC -5、Schwarz Criterion (1978) Log SC -6、Amemiya Prediction Criterion (1969) FPE -7、 Hannan-Quinn Criterion (1979) HQ ...
具体代码如下: 对于局部多项式回归,关键问题在于对阶数的选择。我们利用赤池信息准则(Akaike Information Criterion, AIC)和贝叶斯信息准则(Bayesian Information Criterion, BIC)来确定最优的阶数选择。具体代码如下: 我们将输出AIC和BIC的值并进行比较,具体如下图所示: ...
代码为: estimatestable Model1 Model2 Model3, stats(ssr aic bic hqic) 从上面的表中,我们可以看到Model3提供了最佳的适合性。该模型采用输出缺口的滞后二期作为阈值变量。 3 选择门槛变量个数 Selecting the number of thresholds 我们可以使用模型选择来选择使某一信息准则最小化的阈值的数量,而不是假设已知的...
具体步骤如下：（1）定义面板数据：xtset name yaer （2）生成滞后项：gen l_x=l.x（二阶滞后：gen l2_x=l2.x，以此类推）（3）回归并展示AIC/BIC值：xtreg y l.x controls（单固定是这样，双固定就reghdfe，OLS就reg，都能用）estat ic（该代码可展示AIC/BIC值）est store m1（该代码...
（2）代码：xtunitroot llc y, trend noconstant demean lags(#) lags(aic #) lags(bic #) lags(hqic #）2、HT检验（P426）（1）适用于短面板：T固定，n→∞；平衡面板；假设各面板单位的自回归系数均相同 （2）代码：（3）结果：原假设：包含单位根 ①带截距项和时间趋势：p值不为0，不...