第一个是adt检验的结果,也就是t统计量的值。 第二个是t统计量的P值。 第三个是计算过程中用到的延迟阶数。 第四个是用于ADF回归和计算的观测值的个数。 第五个是配合第一个一起看的,是在99%,95%,90%置信区间下的临界的ADF检验的值。如果第一个值比第五个值小证明平稳,反正证明不平稳。根据结果看出...
BG检验(LM检验)reg consumption temp price income estat bgodfrey/bgo estat bgo, nomiss0 回归检验法reg e1 l.e1 Q检验wntestq e1 corrgram e1 时间序列平稳性的单位根检验 DF检验dfuller lrgnp, trend ADF检验Schwert(1989)建议的最大滞后阶数p=[12(T/100)^(1/4)],T=1970-1909+1=62=n,故lags(p-...
*单位根检验use时间序列数据.dta, cleardfullerd.m,lag(2) //ADF检验dfullerm,nocon regress //ADF检验dfullerm,trend regresspperronm,lag(2) //PP检验pperronm,nocon regresspperrond.m,regressdfglsm //DF-GLS检验kpssm,notrend //KPSS检验 *ECM单位根检验regm s gestimatesstore model1predictecm,resi...
dfuller m,nocon regress //ADF检验 dfuller m,trend regress pperron m,lag(2) //PP检验 pperron m,nocon regress pperron d.m,regress dfgls m //DF-GLS检验 kpss m,notrend //KPSS检验 ECM单位根检验 reg m s g estimates store model1 predict ecm,residual reg d.m d.s d.g ecm //ECM模...
*单位根检验use 时间序列数据.dta, cleardfuller d.m,lag(2) //ADF检验dfuller m,nocon regress //ADF检验dfuller m,trend regresspperron m,lag(2) //PP检验pperron m,nocon regresspperron d.m,regressdfgls m //DF-GLS检验kpss m,notrend //KPSS检验 ...
ADF检验 dfuller LnAEG 得到: Dickey–Fuller test for unit root Number of obs = 40 Variable: LnAEG Number of lags = 0 H0: Random walk without drift, d = 0 Dickey–Fuller Test --- critical value --- statistic 1% 5% 10% --- Z(t) 0.420...
Q检验wntestq e1 corrgram e1 时间序列平稳性的单位根检验 DF检验dfuller lrgnp, trend ADF检验Schwert...
*单位根检验use 时间序列数据.dta, cleardfuller d.m,lag(2) //ADF检验dfuller m,nocon regress //ADF检验dfuller m,trend regresspperron m,lag(2) //PP检验pperron m,nocon regresspperron d.m,regressdfgls m //DF-GLS检验kpss m,notrend //KPSS检验 ...
esttab model* using huigui.rtf,r2 ar2 nogap replace 3、 时间序列模型时间序列声明 use 时间序列数据.dta, clear tsset year //时间序列声明 单位根检验 use 时间序列数据.dta, clear dfuller d.m,lag(2) //ADF检验 dfuller m,nocon regress //ADF检验 ...
*单位根检验use 时间序列数据.dta, cleardfuller d.m,lag(2) //ADF检验dfuller m,nocon regress //ADF检验dfuller m,trend regresspperron m,lag(2) //PP检验pperron m,nocon regresspperron d.m,regressdfgls m //DF-GLS检验kpss m,notrend //KPSS检验 ...