阅读全文:连玉君Stata33讲:面板数据模型简介-FE和RE有何区别? (lianxh.cn) 1. 基本原理 1.1混合 OLS 估计(POLS) 首先回顾混合 OLS 模型,对于截面数据而言有以下线性表达式,其中 i 代表个体维度 (例如公司),公式如下: yi=a+Xiβ+εi(1)yi=a+Xiβ+εi(1) 对于Panel Data 而言有以下表达式,其...
用固定效应(FE)来估计面板数据模型是经济学和其它学科经验研究最常用的方法。固定效应估计量消除了个体层面的异质性。包括时间固定效应可以解释影响所有个体的长期宏观冲击。消除个体和时间固定效应会得到更加可信的政策分析结论,尤其是当干预在处理组群与时间上有异质性效应时(Wooldridge,2021)。 众所周知,固定效应估计量...
首先,让我们谈谈平衡面板回归命令(xtreg)。这个命令主要用于平衡面板数据,也就是每个个体在所有观察期都有数值。例如,如果你想研究中国31个省、市、自治区在2000-2024年间Y对X的影响,那么你需要的数据量是775(31×25)。常规的回归命令是:```stata xtset id year xtreg y x z, fe r ``` 这里,y是被解释...
对于面板数据,我们有多种估计方法,包括混合OLS、固定效应(FE)、随机效应(RE)和最小二乘虚拟变量(LSDV)等等。不过,我们最为常用的估计方法那自然还是固定效应(组内估计),固定效应模型的Stata官方命令是xtreg,但它有时候其实并没有那么好用(如对数据格式有要求,运行速度慢等),我们经常使用的固定效应估计命令还有reg...
2.2.2 Stata 中的操作 先用数据处理方式计算 (5) - (6) + (7),随后采取 OLS 方式:regy~ity~itX~it′X~it′,可得到固定效应模型估计值 β^FEβ^FE。 阅读全文:https://www.lianxh.cn/details/1110.html
（说明，其中xt表示面板数据的命令，因此，在stata中输入help xt可以学习面板数据描述、估计等命令。）选取某一数据进行拟合： xtreg lscrap d88 d89 grant grant_1,fe结果显示如下：4 其中，(1)表示组内、组间、总体的R方，其中固定效应看组内R-sq，随机效应看总体R-sq。(2)表示个体效应与解释变量的相关...
fe是固定效应模型，re是随机效应模型。面板数据模型简介，包括：FE，RE，二维固定效应模型，聚类调整后的标准误，动态面板和面板门槛模型等。该模型对于解释因变量的变化非常有用，因为它能够控制个体的固定特征，例如管理能力、文化和地理位置等，从而更准确地分析因变量的变化。固定效应模型中的调整后r2表示...
与only固定效应相比,系数变大了,标准误变小了(更容易显著),R方变小。 第二种,同时考虑固定效应&集群方差 . xtset gestfips //设定面板数据 . xtreg waiting_all `income' worktime if any_time == 1, fe cluster(gestfips) //州固定效应,州集群方差 . est sto m4 //保存模型 输出结果:...
Stata命令大全面板数据计量分析与软件实现说明:以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STAT徽程,感谢他的贡献。本人做了一定的修改与筛选。 面板数据模型 1.静态面板模型:FE和RE 2.模型选择:FEvsPOLS,REvsPO
输出描述性统计结果(面板数据) asdoc xtsum y x x2 x3 //xtsum用于面板数据 输出回归结果 asdoc xtreg y x1 x2 x3, fe r 2 outreg2 //安装outreg2命令,点击蓝色Click here to install help outreg2 //导出成一般paper的回归格式,上行是系数***,下行是(std.),dec表示保留三位小数,append表示在原表基...