面板数据(Panel Data)是指在一段时间内跟踪同一组个体的数据,它同时包含横截面和时间序列的信息。 滞后一期变量(Lagged Variable)是指将某个变量的值向后推移一期,即使用前一期的值作为当前期的滞后变量。 设定面板数据: 在Stata中,首先需要使用xtset命令来设定面板数据的结构,指定面板ID和时间变量。 stata xtset ...
如果一个变量 x_{i,t} 是内生变量,那么滞后一期 x_{i,t-1} 是前定变量,滞后两期开始为外生变量。 2、系统GMM的Stata官方命令:xtdpdsys 系统GMM的Stata官方命令格式如下所示 xtdpdsys depvar [indepvars],lags(p) maxldep(q) twostep vce(robust) pre(varlist) endogenous(varlist) inst(varlist) 其中...