建立模型 首先,我们加载标普500指数的每日收益率。 returns = (pm.get_data("SP500"))returns[:5] 正如你所看到的,波动性似乎随着时间的推移有很大的变化,但集中在某些时间段。在2500-3000个时间点附近,你可以看到2009年的金融风暴。 ax.plot(returns) 指定模型。 GaussianRandomWalk('s', hape=len(returns)...
代码语言:javascript 复制 plot(returns)plot(exp(trace[s]); 代码语言:javascript 复制 np.exp(trace[s]) 参考文献 Hoffman & Gelman. (2011). The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo. 本文选自《随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数时间序列波动性预...
首先,我们加载标普500指数的每日收益率。 代码语言:javascript 复制 returns=(pm.get_data("SP500"))returns[:5] 正如你所看到的,波动性似乎随着时间的推移有很大的变化,但集中在某些时间段。在2500-3000个时间点附近,你可以看到2009年的金融风暴。
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标准普尔500指数英文简写为S&P 500 Index，是记录美国500家上市公司的一个股票指数。这个股票指数由标准普尔公司创建并维护。标准普尔500指数覆盖的所有公司，都是在美国主要交易所，如纽约证券交易所、Nasdaq交易的上市公司。与道琼斯指数相比，标准普尔500指数包含的公司更多，因此风险更为分散，能够反映更广泛的市场变化...