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其中n.sim 表示模拟的长度,而 m.sim 表示独立模拟的数量。出于速度的原因,当 n.sim 相对于 m.sim 较大时,仿真代码在 C 中执行,而对于较大的 m.sim,使用了特殊用途的 C++ 代码(使用 Rcpp 和 RcppArmadillo),发现这会导致速度显着提高。 滚动估计 对模型/数据集组合执行滚动估计和预测,可选择返回指定水平...
1.HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率 2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长 3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言多元COPULA...
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sample_data = TRUE # 模拟数据或SP500数据 t_max = 100 if (!sampe_ata) { # 加载数据 tab = read.csv('SP500.csv') y = diff(log(rev(tab$ose))) SP5ate_str = revtab$te\[-1\]) ind = 1:t_max y = y\[ind\] SP500\_dae\_r = SP0dae_tr\[ind\] ...
R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化 原文链接:http://tecdat.cn/?p=26271 原文出处:拓端数据部落公众号 介绍 Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路,分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986...
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