对于反映股价走势而言,加入时点上的不同权重,理应更切合实况,从而得出WMA和EMA的表述效果优于SMA。诚如上回提出,WMA和EMA对时点权重的运算观念差别在于散离 (discrete) 和连续 (continuous),对应股价处于低波动状态时,对于分析股价变化的敏感,EMA的果效优于WMA,故此EMA在三者当中是最能切合实况表述股价走势。 正因...
SMA:权重系数一致;WMA:权重系数随时间间隔线性递减;EMA:权重系数随时间间隔指数递减。 import numpy as np import pandas as pd from matplotlib import pyplot as plt # 窗口大小指定为30(30日均线时) n = 30 # 简单移动平均-权重系数 weights_sma = np.ones(n) # 加权移动平均-权重系数 weights_wma = ...
誠如上回提出,WMA和EMA對時點權重的運算觀念差別在於散離(discrete)和連續(continuous),對應股價處於低波動狀態時,對於分析股價變化的敏感,EMA的果效優於WMA。故此EMA在三者當中是最能切合實況表述股價走勢。 簡單移動平均線的優勢所在 正因如此,指數平滑移動平均線(MACD)和三重指數平滑移動平均線(TRIX)的演算基礎...
MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA含义从以上的例举分析中我们可以看到时间周期越近的x值它的权重越大说明ema函数对近期的x值加强了权重比更能及时反映近期x值的波动情况 MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA含义 1、MA(X,N)简单算术平均 求X的N日移动平均值,不分轻重,平均算。 算法是:(X1+X2+X3+…..+Xn)/N ...
MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种平均算法经常在各种指标公式中运用,但多数初学者可能并不理解其具体区别,整理如下。 MA(X,N)简单算术平均 求X的N日移动平均值,不分轻重,平均算。算法是: (X1+X2+X3+…..+Xn)/N 例如:MA(C,20)表示20日的平均收盘价。C表示CLOSE。
EMA(x,n)-指数移动平均,这个函数以相关周期为权重进行计算 DMA(x,m)-动态移动平均,这个函数以动态设定的权重m进行计算 TMA(x,p,q)-递归移动平均,这个函数可以完全控制当前周期的权重和上一次值的权重 WMA(x,m)-加权移动平均,这个函数对于近日的权重会比其它函数敏感 ...
ema(close, length=None, talib=None, offset=None, **kwargs) 3. WMA(Weighted Moving Average,加权移动平均线) WMA是一种加权移动平均线,WMA的权重分配是线性的,即最近的价格数据被赋予最大的权重,然后依次递减。 WMA通常用于更敏感地跟踪价格趋势。由于WMA赋予了近期价格更大的权重,因此它能更快地反应价格变...
MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种平均算法经常在各种指标公式中运用,但多数初学者可能并不理解其具体区别,整理如下。 MA(X,N)简单算术平均 求X的N日移动平均值,不分轻重,平均算。算法是: (X1+X2+X3+…..+Xn)/N 例如:MA(C,20)表示20日的平均收盘价。C表示CLOSE。 EMA(X,N)指数平滑移动平均 求X的N...
算法是:若Y=EMA(X,N),则Y=[2*X+(N-1)*Y’]/(N+1),其中Y’表示上一周期的Y值。 EMA引用函数在计算机上使用递归算法很容易实现,但不容易理解。例举分析说明EMA函数。 X是变量,每天的X值都不同,从远到近地标记,它们分别记为X1,X2,X3,….,Xn 如果N=1,则EMA(X,1)=[2*X1+(1-1)*Y’]/...