卡玛比率(Calmar Ratio):使用最大回撤(Max Drawdown)代替标准差,衡量风险。 信息比率(Information Ratio):衡量超额收益与跟踪误差的关系,适用于相对收益策略。 二、IR信息比率(Information Ratio) 在量化投资中,IR(Information Ratio,信息比率) 是衡量投资策略绩效的重要指标,用于评估策略的超额收益与跟踪误差之间的关系。
将收益率与波动率作比值:分子越大、收益越高、越好;分母越小、波动越低、越好。 所以这样得出来的比值,就定义为夏普比率(Sharpe Ratio),当然这里的「收益」是组合收益减去无风险收益的超额收益,毕竟你把钱放到银行里是妥妥的没风险还能赚到一定的利息,这部分收益我们是不用来和波动相比较的。 夏普比率值越高越好...
接下来，我们将探讨从风险角度出发，如何评估基金组合的绩效，包括夏普比率（Sharpe Ratio）和信息比率（Information Ratio）的计算与应用。波动率和最大回撤是衡量风险的两个关键指标。平均值和标准差在基金评估中同样重要，收益的波动性可通过计算收益率的标准差，即波动率来衡量。投资者追求高收益的同时，...
信息比率是衡量投资组合相对于基准标的而言的超额收益的度量。 基准标的(benchmark)通常是代表整个市场或者某个行业的指数(index)。 IR 通常被用于衡量投资经理相对于市场而言获得超额收益的能力。同时,通过引入“tracking error”的概念而也用于确定投资组合的表现与市场走势的一致性。 IR 的计算 其中, Portfolio return...
2. 06风险指标 - 超额收益、AEI(日均超额收益)、超额收益最大回撤、超额收益夏普比率(1163) 3. 03风险指标 - Sharpe(夏普比率)、Sortino(索提诺比率)、Information Ratio(信息比率)(1028) 4. 04指标MACD - 附代码(893) 5. 07指标RSI- 附代码(829) Copyright...
sortino ratio(索提诺比率) 应该是每承担一单位的下行波动(相对于比较基准或无风险收益率)所能获得的单位收益,数值越大,说明承担同样下跌风险的情况下,可以获得更多的超额收益或者基准上的回报。 信息比率(Information Ratio) 以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的...
比率(ratio) :不同类别数值的比值在中文里,比率这个词被用来代表两个数量的比值,这包括了两个相似却在用法上有所区分的概念:一个是比的值;另一是变化率,是一个数量相对于另一数量的变化量,例如,速率是物体的移动距离相对于时间的变化量,以每单位时间的移动距离来表示;心跳率是每分钟的心跳次数;税率则是每...
Sharpe ratio (sometimes also referred to as information ratio) is widely used in asset management to compare and benchmark funds and asset managers. It computes the ratio of the (excess) net return over the strategy standard deviation. However, the elements to compute the Sharpe ratio, namely,...
绩效比率比率公式变数涵义公式涵义及优缺点SharpeRatio
The information ratio (IR) measures portfolio returns and indicates a portfolio manager's ability to generate excess returns relative to a given benchmark.