SARGAN(Short for "Sargan Test”)检验,又称Sargan检验,是一种用于检验残差序列自相关性的统计方法。它是由英国统计学家John Sargan于1956年提出的,主要用于评估一阶自回归模型(AR(1))的残差序列是否存在自相关现象。在金融、经济学等领域,SARGAN检验广泛应用于时间序列数据的分析,以检验经济变量之间的关系。 二、...
必应词典为您提供sargantest的释义,网络释义: 过度识别检验;有效性检验;
sargan_test <- sargan(model) sargan_pvalue <- sargan_test$Wald['X: (Intercept)'] 通过执行以上代码,我们将能够得到Sargan检验的结果。sargan_test$Wald['X: (Intercept)']返回的是检验统计量及对应的p-value。在这个例子中,p-value将显示X与(Intercept)的相关性。 根据返回的p-value,我们可以进行判断:...
Hansen–Sargan Test of Overidentifying RestrictionsYves Croissant
Sargan test of overid (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid. (Robust, but can be weakened by many instruments.) 国内学者使用工具变量过度识别检验时,一般只使用Sargan Test,不知道为什么.我觉得两者各有所长啊. 分析总结。 国内学者使用工具变量过度识别检验时一般只使...
案例是调整滞后阶数，可以使得Sargan的p值增加
Tovmo, Power properties of the Sargan test in the presence of measurement errors in dynamic panels, Uppsala University-Sweeden Working Paper (2002).Dahlberg, M., E. Johansson, and P. Tovmo (2002), "Power Properties of the Sargan Test in the Presence of Measurement Errors in Dynamic Panels...
Sargan test of overid (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid. (Robust, but can be weakened by many instruments.) 国内学者使用工具变量过度识别检验时,一般只使用Sargan Test,不知道为什么.我觉得两者各有所长啊. 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 ...
Sargan test of overid. restrictions: chi2(188) = 250.54 Prob > chi2 = 0.002 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid. restrictions: chi2(188) = 175.52 Prob > chi2 = 0.734 (Robust, but can be weakened by many instruments.) ...
不太清楚你用的是什么软件。不过一般来说，J-statistics 就是Sargan test的statistics值。可以参考：Sarga...