SARGAN(Short for "Sargan Test”)检验,又称Sargan检验,是一种用于检验残差序列自相关性的统计方法。它是由英国统计学家John Sargan于1956年提出的,主要用于评估一阶自回归模型(AR(1))的残差序列是否存在自相关现象。在金融、经济学等领域,SARGAN检验广泛应用于时间序列数据的分析,以检验经济变量之间的关系。 二、...
必应词典为您提供sargan-test的释义,网络释义: 过度识别检验;有效性检验;
sargan_test <- sargan(model) sargan_pvalue <- sargan_test$Wald['X: (Intercept)'] 通过执行以上代码,我们将能够得到Sargan检验的结果。sargan_test$Wald['X: (Intercept)']返回的是检验统计量及对应的p-value。在这个例子中,p-value将显示X与(Intercept)的相关性。 根据返回的p-value,我们可以进行判断:...
必应词典为您提供sargantest的释义,网络释义: 过度识别检验;有效性检验;
案例是调整滞后阶数，可以使得Sargan的p值增加
WaldTest检验是对系数联合显著性的检验,原假设为各解释变量系数均为0,对被解释变量无联合作用; sargan检验是对GMM估计量的过度识别检验,原假设为工具变量有效,也即与误差项不相关。汇报了概率值;AR(1)Test和AR(2)Test分别表示残差序列相关的一阶和二阶检验。模型要求水平方程中的残差一阶相关合格,而差分方程必须...
Sargan test of overid (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid. (Robust, but can be weakened by many instruments.) 国内学者使用工具变量过度识别检验时,一般只使用Sargan Test,不知道为什么.我觉得两者各有所长啊. 分析总结。 国内学者使用工具变量过度识别检验时一般只使...
Hansen–Sargan Test of Overidentifying RestrictionsYves Croissant
Test of overidentifying restriction: Hansen's J chi2(2) = .54848 (p = 0.7601) 根据结果可知, Sargen - Baseman 检验统计量对应的 p 值大于 0.05 ,所有的工具变量都是外生有效的。 3.3 xtbond2 命令 以mus08psidextract.dta为例,该数据包含 595 名美国人 1976-1982 与工资相关的变量 (n = 595, ...
J-statistic）是否就是p(sar…不太清楚你用的是什么软件。不过一般来说，J-statistics就是Sargan test...