第19题假设一个s&p500指数上的欧式看涨期权,期权期限为2个月,股指的现值为950,执行价格为910,无风险利率为年率9%,波动率为年率30%。在第一个月及第二个月,预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为( )。 反馈 收藏 有用 解析 解答 d 来源于百度教育 由进行上传 ...
mK 财务管理综合实验教程 三、实验资料: 假定一家共同基金,10 年平均收益率为 14%,Bate 系数为 。在同一时期 内,S£P500 指数增长了 12%,国库券平均收益率为 5%。这个共同基金的管理者 可能会宣称它以每年 2%的差幅击败了市场指数。如果资本资产定价模型确实能够 有效地描述风险与收益的关系,你相信共同基金...