3.某证券或证券组合的(系统)风险收益率=β×(Rm-Rf) 某证券或证券组合的系统风险水平是市场组合(市场平均水平)的β倍,则该证券或证券组合所应获得的系统风险收益率也应该是市场风险溢酬的β倍。 4.资本资产定价模型的经济意义——必要收益率R是系统风险β的函数 R=Rf+β×(Rm-Rf) 由公式可以看出,影响必要...
市场上所有股票的平均风险收益率即为Rm-Rf;而市场上所有股票平均收益率即为Rm。 (1)(Rm-Rf)的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、市场风险收益率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价...
您好 Rm是市场平均的收益率:可以理解成市场上的一个平均水平Rf是无风险利率Rm-Rf是市场风险溢价:市场减去无风险,就是市场平均风险带来的溢价 优秀的萝莉 追问 2020-11-09 22:12 25题b.选项如何理解 于老师 解答 2020-11-09 22:21 您好,这一块我也记不太清楚了,好几年前考的cpa财管,不能误导您,不好...
资本资产定价模型为:R=Rf+B(Rm-Rf) 其中,比较容易混淆的是 Rm,Rm-Rf和β* (R-R),容易混淆之处可以分两组。 ☆Rm和“Rm-Rf” 它们都是针对市场组合的,Rm 表示的是市场组合的收益率,而“Rm-Rf”表示的是市场组合的风险收益率,“风险收益率”扣除了无风险收益率。 二者容易混淆主要是因为叫法太多,现在...
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(2)β (Rm-Rf)的常见名称有:某种股票的风险收益率、某种股票的风险报酬率、某种股票的风险补偿率。 (3)Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率...
Ks=Rf+β(Rm-Rf) 资本资产定价模型Ri=Rf+β×(Rm-Rf)式中:Ri是第i个证券或第i个证券组合的必要报酬率;Rf是无风险报酬率(通常以国库券的报酬率表示);Rm是平均股票的必要报酬率(指β=1的股票的必要报酬率,也是指包括所有股票的组合即市场组合的必要报酬率)。
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请汇总Rm-Rf、Rm的常见叫法,比较容易混淆? 【答复】(1)(Rm-Rf)的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、市场风险收益率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、...
财务管理rm和rf是区别如下：1、在金融领域中，"RM"（Risk-free rate of return）和"RM-RF"（Market Risk Premium）是两个重要的概念，用于衡量投资的风险和回报。2、RM（无风险利率）：RM代表无风险利率，通常以短期国债利率或其他风险极低的投资工具收益率作为参考。它表示没有风险的投资所能获得的...