可以包含多维固定效应,即absorb (var1,var2,var3,...)。若想保存对某变量的固定效应,则运行命令absorb (var1,var2,FE3=var3), 变量FE3将保存对var3的固定效应估计结果。 可以包含不同效应间的交互影响,即absorb(var1#var2)。 值得注意的是,reghdfe允许定类变量 (categorical variable) 与连续性变量 (co...
多维面板固定效应估计：reghdfe 命令解析 多维面板数据研究中，我们需要控制各个维度的个体效应，以减轻遗漏变量导致的偏误。通常在二维面板数据中，我们会使用 xtreg y x i.year, fe 的形式来控制公司个体效应和年度效应。但在更复杂的数据结构（如公司-年度-高管、省份-城市-行业-年度）下，reghdfe ...
发现reghdfe:多维面板固定效应估计 - 知乎 (zhihu.com)这个帖子写的很清楚 这篇推文主要介绍了如何在实证中运用 reghdfe.具体而言,本推文列举了两个例子。其一,为运用该命令对 DID 模型进行估计。其二,为运用该命令进行多维固定效应线性模型的估计。