基于R-vine Copula的金融市场系统性风险测度 胡一博，赖玉洁 （西安航空学院经济管理学院，陕西西安710077）摘要：近年来，以股市为代表的各国金融市场的系统性暴涨暴跌给实体经济的稳定发展带来了众多的不确定因素。正因 如此，需对股票市场极端条件下波动的系统联动性与条件分散效应进行研究。文章首先构建极值R-vine ...
1.R的save,load函数和 .rda文件 2.R函数
R中比较流行的名为dplyr的包包含一个管道操作符%>%，它将数据对象传递给函数中的第一个参数。例如，...
该方法构建的矩阵结构独立于copula函数类型和参数,在处理高维度复杂工业过程数据时,利用稀疏模型和惩罚力度简化copula函数类型选择过程,缩短了建模时间,使统计建模具有更强的灵活性。该方法在TE (Tennessee Eastman)和醋酸脱水过程故障监测中表现...
是基于藤蔓copula模型的仅头文件C ++库。 它提供了流行的核心功能的高性能实现,尤其是针对藤蔓copula和双变量copula模型的推理算法。 与VineCopula相比,优势在于 一个具有R和Python接口的独立C ++库, 更时尚的API 运行时间更短,内存消耗更低,尤其是在高尺寸环境中, ...
本发明公开了一种基于动态R‑VineCopula模型的多风电场联合出力预测方法和装置,属于电力系统中风电功率区间预测领域,所述方法包括:S1:将多个风电场的预测出力数据和联合出力对应的预测误差作为第一输入数据;S2:将第一输入数据输入基于ARIMA‑GARCH模型建立的动态边缘分布函数模型,以使动态边缘分布函数模型将第一输入数...
Gaussian?copula模型和最优R?vine模型,结合多个控制监测点的功能函数,进行失效模式相关性的最优R?vine Gaussian copula建模分析;融合一次二阶矩方法,进行失效模式相关的服役大跨桥梁主梁失效概率分析;通过在役桥梁监测数据对所提方法的合理性进行验证,并与其他分析方法进行比较.结果表明,考虑控制监测点失效模式相关性的...
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