Copula函数是一种用于描述随机变量之间的依赖关系的工具,它通过将边际分布和相关性分离开来进行建模。 VineCopula是Vine Copulas的简称,是一种特殊类型的Copula函数,它通过使用序列依赖结构来近似复杂的多变量分布。它提供了一种生成多变量数据的方法,使得这些数据与指定的相关性一致。VineCopula在金融风险管理、极端事件...
C—Vine模型利用二元Copula函数作为组块 构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的 选择准则决定C—Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C—Vine模型中每务边合适的Copula函数 族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C—Vine模型的参数。最后,通过实例...
为了提高分类效果，本文对有缺失的数据集利用C-Vine Copula 理论进行填补从而得到完整的数据集，并结合Copula 函数研究特征变量之间的相关性优化问题，用C-Vine Copula 分类器对完整数据集做分类。结果表明，基于C-Vine Copula 理论的监督学习分类器具备良好的分类性能。 关键词 缺失数据，C-Vine Copula ，监督学习分类...
传统的相关性度量方法如线性相关系数,Granger因果关系检验等在实际应用时存在一定缺陷,故本文采用近年才发展起来的Copula理论来刻画变量之间的相关结构. 本文首先介绍了Copula函数基础理论,Vine Copula理论以及边缘分布建模技术和风险测度指标,重点介绍了Vine Copula理论中的Canonical藤和D藤的相关知识,并给出了Vine Copula...
基于混合Copula函数的C-Vine贝叶斯推断 Bayesian Inference for C-Vine Based on Mixed Copula Function 作者：郑爽;梁冯珍 作者机构：天津大学理学院,天津300350 出版物刊名：统计与决策 页码：24-28页 年卷期：2017年 第19期 主题词：C-Vine模型 贝叶斯推断 混合Copula函数 MCMC 干球温度 摘要：文章主要采用C-...
Copula方法作为一种处理随机变量间相关结构的工具,由于其可以将多变量的边缘分布和相关结构分开研究,并且不要求变量边缘分布具有相同分布形式的特点,在金融经济领域得到广泛推广和应用.Copula函数自身具有很多优良的特性,因此用它来研究金融问题更灵活,方便.首先,由于不限制边缘分布的选择,因此在实际中,可以根据情况,选取...
布以描述同地区风电场间的出力空间相关性,引入 C 藤 proposes a peak-shaving method of hydro-wind power Copula 条件树确定不同地区的风电出力主导电站,将多维 complementary system based on C-Vine copula theory. The 联合Copula 函数等效描述为系列二维相关标签女儿...
采用带有基于残差的高斯似然函数的贝叶斯框架估计二维Copula函数的参数,结合AIC信息准则进行拟合优度评价并确定最优Copula函数。绘制最优联合分布概率密度图,与二维频率直方图进行对比以评价模型效果。采用Vine Copula函数建立多维联合概率模型并结合AIC值评价其拟合优度。研究结果表明:建立的...
Vine copula based inference of multivariate event time data In many studies multivariate event time data are generated from clusters of equal size. Flexible models are needed to capture the possibly complex associat... N Barthel,C Geerdens,M Killiches,... - 《Computational Statistics & Data Ana...
其中u是输入数据,rank是用于标准化数据的函数,nrow用于计算数据行数。fitCopula函数使用最大似然法对copula对象进行拟合, method参数设为ml。拟合完成后,可以使用该对象生成符合该联合分布函数的样本进行后续分析。 除了copula包,还有其他一些包也提供了类似的功能,如VineCopula包。使用方法略有差异,但大体流程类似。需要...