R Breaker是一种日内回转交易策略,属于短线交易。日内回转交易是指当天买入或卖出标的后于当日再卖出或买入标的。日内回转交易通过标的短期波动盈利,低买高卖,时间短、投机性强,适合短线投资者。 R Breaker主要分为分为反转和趋势两部分。空仓时进行趋势跟随,持仓时等待反转信号反向开仓。 由于我国A股采用的是“T+1”...
简单的说,R-Breaker策略就是一个支撑位和阻力位策略,它根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价格:一个中心价(pivot)、三个支撑位(s1、s2、s3)、三个阻力位(r1、r2、r3)。然后根据当前价格与这些支撑位和阻力位的位置关系,以形成买卖的触发条件,并且通过一定的算法调整,调节这七个价格之间的距离,进...
当前一个交易日波幅过小,该交易日不进行交易。 5. 在每日收盘前,对所持合约进行平仓。 6. 可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。 R-breaker 模型交易结果 数据选取:我们选取沪深300 指数股指期货连续合约的5 分钟高频数据来进行模拟测试。测试区间为2010年4月16日至2011年12月16日;每笔交易均按1手...
这样一来就可以解释R Breaker背后的逻辑了。 当今日的价格突破前一交易日的最高点,形态上来看会是上涨趋势,具备一定的开多仓条件,但还不够。若前一交易日的下影线越长,说明多空方博弈激烈,多方力量强大。因此可以设置更高的突破买入价,一旦突破说明多方力量稳稳地占据了上风,那么就有理由相信未来会继续上涨。同理...
R-Breaker策略的改进思路 R-Breaker 策略有如下缺点: 策略虽然在盘中趋势明显,波段较大时产生的交易信号有效,收益也高。但国内股指期货市场随着时间的发展越来越成熟,非有效性越来越不明显,如家常便饭般连续出现整日大波段趋势的现象已不复存在,R-Breaker 策略对此依赖过大,获利的空间也越来越小。下面从历史数据来...
同时，策略对交易对象的单一性与参数数量较多的问题，增加了策略的过度拟合风险，这与CTA策略设计的禁忌不符。此外，策略在出场方式上相对简单，存在优化空间。对于R-Breaker策略在沪深300指数期货中的应用效果，具体案例与分析并未在文中详细展开，但通过对比历史数据与策略表现，可以得出其在特定市场环境下...
R-Breaker是一种中高频的日内交易策略,这个策略也长期被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一。R-Breaker策略结合了趋势和反转两种交易方式,所以交易机会相对较多,比较适合日内1-Min和5-Min级别的数据。它的交易思想是: 1、根据昨日的开高低收价位计算出今日的六个价位,按照价格高低依次是:突破买入价(Bbreak)、观察...
1、R-Breaker的六个价位 R-Breaker和之前介绍的Hans123一样,也是一个日内回转的交易策略,结合了反转交易及趋势交易两部分。 R-Breaker策略包含六个价位,按照价格由高到低分别为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)和突破卖出价(Sbreak)。
图5:R-Breaker策略的原理图 股指期货 R-Breaker根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位,只是比Pivot Points的设置少了一个枢轴点。R-Breaker与Pivot Points的不同点体现在:通过参数设置,使得六个价格间的距离更加灵活,并且R-Breaker明确了具体的交易策略。根据盘中价格走势,同时采取趋势追踪和反转策略...
R-Breaker系统是一种基于昨日价格的交易参考工具，它简化了Pivot Points，仅去除了一个枢轴点，交易策略基础是突破上界做多，下界做空。若做多后回撤至次上界，认为是假突破，应反手操作。以下是系统的核心代码和部分解释：参数设置：如notbef(9.00)代表时间需大于0.0900，Notaft(14.55)表示时间需小于0...