代码语言:javascript 复制 ##R_3MR_6MR_1YR_2YR_3YR_5YR_7YR_10Y##1981-12-3112.9213.9014.3214.5714.6414.6514.6714.59##1982-01-3114.2814.8114.7314.8214.7314.5414.4614.43##1982-02-2813.3113.8313.9514.1914.1313.9813.9313.86##1982-03-3113.3413.8713.9814.2014.1814.0013.9413.87##1982-04-3012.7113.1313....
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线性插值 R03<-0.055 R04<-0.06 R03p75<-((4-3.75)*0.055+(3.75-3)*0.06)/(4-3) R03p75 1. 2. 3. 4. 5. ## [1] 0.05875 1. ##或使用R函数 yield_interpolate<-approxfun(x=c(3,4),y=c(0.055,0.06)) yield_interpolate(3.75) ...
获取全文完整代码数据资料。 本文选自《用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模》。 点击标题查阅往期内容 分解商业周期时间序列:线性滤波器、HP滤波器、Baxter滤波器、Beveridge Nelson分解等去趋势法 R语言中的Nelson-Siegel模型在汇率预测的应用 ...
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