μ是yt的均值;ψ是系数,决定了时间序列的线性动态结构,也被称为权重,其中ψ0=1;{εt}为高斯白噪声序列,它表示时间序列{yt}在t时刻出现了新的信息,所以εt称为时刻t的innovation(新信息)或shock(扰动)。 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、...
其次分析了R语言中的 单位根检验;最后开展实证分析,以国家外汇管理局官网公布的中国宏观经济变量为研究对象,对经常项目差额、人民币汇率日对数收 益率与出口额等3个变量的序列数据,用R语言进行单位根检验和时间序列平稳性分析。
μ是yt的均值;ψ是系数,决定了时间序列的线性动态结构,也被称为权重,其中ψ0=1;{εt}为高斯白噪声序列,它表示时间序列{yt}在t时刻出现了新的信息,所以εt称为时刻t的innovation(新信息)或shock(扰动)。 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、...
μ是yt的均值;ψ是系数,决定了时间序列的线性动态结构,也被称为权重,其中ψ0=1;{εt}为高斯白噪声序列,它表示时间序列{yt}在t时刻出现了新的信息,所以εt称为时刻t的innovation(新信息)或shock(扰动)。 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、...
μ是yt的均值;ψ是系数,决定了时间序列的线性动态结构,也被称为权重,其中ψ0=1;{εt}为高斯白噪声序列,它表示时间序列{yt}在t时刻出现了新的信息,所以εt称为时刻t的innovation(新信息)或shock(扰动)。 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、...
μ是yt的均值;ψ是系数,决定了时间序列的线性动态结构,也被称为权重,其中ψ0=1;{εt}为高斯白噪声序列,它表示时间序列{yt}在t时刻出现了新的信息,所以εt称为时刻t的innovation(新信息)或shock(扰动)。 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、...
单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。 对于单位根测试,为了说明这些测试的实现,考虑以下系列 > plot(X,type="l") Dickey Fuller(标准) 这里,对于Dickey-Fuller测试的简单版本,我们假设 ...
μ是yt的均值;ψ是系数,决定了时间序列的线性动态结构,也被称为权重,其中ψ0=1;{εt}为高斯白噪声序列,它表示时间序列{yt}在t时刻出现了新的信息,所以εt称为时刻t的innovation(新信息)或shock(扰动)。 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、...
μ是yt的均值;ψ是系数,决定了时间序列的线性动态结构,也被称为权重,其中ψ0=1;{εt}为高斯白噪声序列,它表示时间序列{yt}在t时刻出现了新的信息,所以εt称为时刻t的innovation(新信息)或shock(扰动)。 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、...
单位根测试是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。 对于单位根测试,为了说明这些测试的实现,考虑以下系列 > plot(X,type="l") Dickey Fuller(标准) 这里,对于Dickey-Fuller测试的简单版本,我们假设 ...