QuantLib的Python绑定是通过SWIG(Simplified Wrapper and Interface Generator)生成的,允许Python程序员访问QuantLib的功能。使用Python绑定,可以更方便地进行金融计算和分析。Python的简洁语法和广泛的库支持,使其成为金融分析领域的热门选择。 安装Python绑定 要使用QuantLib的Python绑定,首先需要确保已经安装了Python和pip(Py...
我就从古典的交易策略出发,好好的把QuantLib与Python结合起来,撰写趋势策略,反转策略的回测程序。也把用到计量模型的统计套利策略好好研究实作一下。然后,我就进入机器学习的模型之上。我觉得Python的Scikit-learn套件真的很强大,撰写这些程序变得很容易。我觉得机器学习的分群方法,不只在趋势策略上适用,在统计套利上也...
Quantlib是一个开源的金融计算库,由C++编写。如果想在Python中使用Quantlib,可以使用两种方法: 1. 使用Cython将Quantlib包装为Python模块,可以直接在Pyt...
我们可以使用QuantLib Python套件,如下计算此Put的价格。 代码可以由我的Github网点下载(github.com/andydong1209)。#001 import QuantLib as ql # 1.Enviroment #003 settings = ql.Settings.instance() #004 evDate = ql.Date(24, 3, 2023) #005 settings.setEvaluationDate(evDate)...
QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 已经开始在 PyPi 上发布封装好的 Python 接口,安装和使用非常方便,与普通的包别无二致。并且更新及时,保持对应最新版本的 QuantLib。 官方发布的 Python 接口,其优点是广度和全面,缺
QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库,是用C++写的,通过SWING技术可以用Python调用。量化投资自古分P宗和Q宗,相比于各种量化回测平台,QuantLib无意识Q宗的宠儿。 安装之类的,网上教程很多了,读者自行百度即可。安装完之后,import QuantLib,如果无误,再回来一起学习吧。
以下是QuantLib Python的使用说明书: 一、安装 要使用QuantLib Python,您需要先安装QuantLib库。您可以从QuantLib官网下载并安装QuantLib库,或者使用包管理器(如pip)进行安装: shell pip install QuantLib 二、导入库 在Python中,您需要导入QuantLib库才能使用其中的函数和类。您可以使用以下代码导入QuantLib库: ...
如何利用Python计算即期利率:QuantLib金融计算案例之固息债的价格久期与凸性 在金融领域,固息债券是投资者常用的工具之一。计算固息债券的价格久期和凸性可以帮助投资者评估利率变动对债券价格的影响。本文将利用Python中的QuantLib库来实现这些计算,并提供具体代码示例。
为QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展——以 FR007 互换为例 现在将 QuantLibEx 中的自定义扩展和 QuantLib 源代码合并封装成一个 Python 接口。 首先,要为自定义扩展添加 swig 接口文件,详见这里。 其次,要修改 setup.py 文件,让 p
python3 only LRU cache """ from collections import OrderedDict from functools import wraps def fib(n): if n <= 1: # 0 or 1 return n return f(n - 1) + f(n - 2) # 由于涉及到重复计算,这个递归函数在 n 大了以后会非常慢。 O(2^n) ...