本书结束时,你将能够通过实现 Python 库来进行算法交易,从而使用 Python 进行算法交易生态系统中的关键任务。 本书适合对象 如果你是金融分析师、金融交易员、数据分析师、算法交易员、交易爱好者或任何想要学习使用 Python 进行算法交易和重要技术以解决金融领域所面临挑战的人,这本书适合你。需要具备 Python 编程语言的
算法交易(Algorithmic trading)是一种极速程序化的投资方法,其中策略由算法执行。这就像给计算机一组自动买卖金融工具的指令。 Python 因其简单性和强大的库而成为最流行的编程语言之一。现在,有了 Qlib(由 M…
本章最新的 Jupyter 笔记本可以在 GitHub 上找到:github.com/PacktPublishing/Python-Algorithmic-Trading-Cookbook/tree/master/Chapter09。 EMA-Regular-Order 策略 - 获取策略 在这个配方中,您将从 AlgoBulls 平台上的您的账户中获取StrategyEMARegularOrder策略类,该策略类是您在第八章,算法交易策略 - 逐步编码中通...
例如,如果交易员 A从交易员 B购买股票X的10 数量,而交易员 C将相同股票X的20 数量卖给交易员 D,那么X的总交易量将是 10 + 20 = 30。它不会是 10 + 10 + 20 + 20 = 60,因为交易对总交易量的贡献只计算一次。此数据是动态的,可能在交易时间内的任何时刻增加。 准备工作 确保在你的 Python 命名空间...
均值回归是一种交易策略,表明资产价格往往会随着时间的推移回归到其历史均值。交易者利用这一策略的方式如下: - 当价格低于均值时买入资产 - 当价格超过均值时卖出 这一策略假设均值的偏离是暂时的,价格将随着时间的推移回归到其平均值。这种现象已在各种市场和...
为了指导我们通过最有效地支持实现此目标的技术和 Python 库的旅程,我们将重点介绍 NLP 挑战,介绍 NLP 工作流程的关键要素,并说明从文本数据到算法交易的 ML 应用。 NLP 的挑战 将非结构化文本转换为机器可读格式需要进行仔细的预处理,以保留数据的有价值的语义方面。人类如何从语言中获取含义,并理解其内容,目前尚...
Python 算法交易秘籍(五)(2)https://developer.aliyun.com/article/1523020 MACD-Bracket-Order 策略 – 获取回测报告 – 盈亏表 在AlgoBulls 平台上提交回测作业后,AlgoBulls 回测引擎开始执行策略。在其执行过程中,除了日志外,AlgoBulls 回测引擎还实时生成 P&L 表。该表包含了策略输入的每一笔交易的信息。它...
常见的金融分析方法:介绍时间序列数据和常见的金融分析方法,比如使用Python包Pandas进行移动窗口、波动率计算等等。 简单的动量策略开发:首先逐步完成开发过程,然后开始编写简单的算法交易策略。 回溯测试策略:使用Pandas、zipline和Quantopian回溯测试制定的交易策略。
使用 pyfolio 评估投资组合 ：与 Quantopian 的 pyfolio 合作，了解您的交易情况。什么让我兴奋？入门：使用 AlphaPy 预测苹果股价 让我们来看一个实际操作的例子：使用 AlphaPy 的 MarketFlow 预测苹果的股价。我会尽量简化，代码可以直接复制粘贴，即使你是 Python 新手。最后，你将得到一个可以输出预测结果和图表的...
Python提供了丰富的数据分析库和工具，如Pandas、NumPy、Matplotlib等，可以帮助交易员对市场数据进行有效的分析和处理，发现交易机会和规律。2. 灵活的算法交易框架 Python的开源社区中有许多优秀的算法交易框架，如zipline、backtrader等，可以帮助交易员快速搭建和测试交易策略，实现自动化交易。3. 丰富的金融数据源 Pyth...