这时候我们到D:\vnltsmd\Release\文件夹下,找到vnltsmd.dll这个文件,将后缀名从.dll改为.pyd,就可以直接在python中导入使用了。 从Github上下载的文件解压缩后的文件夹内,找到vn.lts\vnltsmd\test文件夹,将改名后的vnltsmd.pyd复制到该文件夹下覆盖原本的同名文件,就可以使用mdtest.py进行测试了,注意要在mdt...
2.创建一个数据框架。 3.使用pandas.qcut()函数,传递Score列,对其进行量化离散计算。而q被设置为4,所以数值被分配在0-3之间 4.打印带有量化等级的数据框架。 # importing the modulesimportpandasaspdimportnumpyasnp# creating a DataFramedf={'Name':['Amit','Darren','Cody','Drew','Ravi','Donald','Am...
当当育博彦图书专营店在线销售正版《量化交易之路 用Python做股票量化分析 python机器学习技术教程在量化交易中的应用 量化交易入门书籍 金融投资图书籍》。最新《量化交易之路 用Python做股票量化分析 python机器学习技术教程在量化交易中的应用 量化交易入门书籍 金融投
DolphinDB Python Parser (简称 Python Parser)是 Python 语言的一个 DolphinDB 实现。目前 Python Parser 支持了 Python 中最常用的语法,并兼容了 DolphinDB 部分独有的语法。通过 Python Parser,用户可以在 DolphinDB 支持的编程 IDE 中用 Python 语言编写脚本,然后提交给 DolphinDB Server 进行解析执行并得到结果。Py...
下面的例子给出在量化实验室中如何为一个Repo 7D互换定价的例子 swapType:互换类型,Payer代表付固定端利息,收浮动端利息; nominal:互换面值 startDate:互换生效日 swapTenor:互换期限 paymentTenor:付息周期 fixedRate:固定端利息 rateSpread:浮动端息差 repoIndex:浮动端指数 ...
1.Python环境配置-Python金融分析与量化交易实战 时长:15分04秒 2.Python库安装工具-Python金融分析与量化交易实战 时长:09分49秒 3.Notebook工具使用-Python金融分析与量化交易实战 时长:20分54秒 4.Python简介-Python金融分析与量化交易实战 时长:16分27秒 5.Python数值运算-Python金融分析与量化交易实战...
债券报价中的小陷阱 一 期权数据 投资者习惯于使用到期收益率作为衡量债券投资价值的标杆,倾向于买入收益率高的债券,卖出收益率低的债券。这里有一个隐含的假设,所有债券的到期收益率都是由同一算法计算而得。但是事实上,真的是这样吗? 上图是在2015年4月21日截取的中债登的实时行情。我们取其中一个债券做示例:...
有很多朋友问我怎么学习量化,我给他们推荐了很多平台,书籍还有视频教程,但是几个月过去了,他们仍然没有写出自己的策略。有人在纠结到底用哪个平台比较合适,有人在纠结到底是学python还是C++,还有人担心自己0基础,学不进去代码。其实很多事情没我们想象的那么难,不管三七二十一,先实现自己的第一个简单的策略,后面你...
Momentum:每次调仓将股票按照前一段时间的累计收益率排序并分组,买入历史累计收益 最高 的那一组 start=datetime(2011,1,1)# 回测起始时间end=datetime(2014,8,1)# 回测结束时间benchmark='HS300'# 使用沪深 300 作为参考标准universe=set_universe('SH50')# 股票池,上证50capital_base=100000# 起始资金refresh...